Банки

Риск – благородное дело!

В случае с банками этот тезис следует формулировать с поправкой: благородное – если финансово-кредитные организации умеют им управлять.
1 тыс. 12
Риск – благородное дело!
Фото Бориса Мальцева. Клерк.Ру

Один из главных выводов «Исследования управления рисками – 2014», проведенного Федерацией европейских ассоциаций по управлению рисками (FERMA), сводится к тому, что риск-менеджмент становится стратегической функцией в европейских организациях. При этом, согласно исследованию, по мере усиления своей значимости управление рисками может стать полезным. Попытки российского бизнеса, в том числе и банковского, застраховаться от рисков стали особенно настойчивыми во время кризиса. Эксперты предупреждают: бороться с рисками нужно при любых обстоятельствах, однако лучше заниматься их профилактикой, чем экстренным лечением последствий.

NBJ обратился к экспертам с просьбой ответить на следующие вопросы: какие тенденции в управлении рисками существуют сегодня на рынке, есть ли подходы в риск-менеджменте, способные минимизировать потери банковского бизнеса в текущей кризисной ситуации?

Банк «Ренессанс Кредит»

Татьяна ХОНДРУ, заместитель председателя правления

В условиях замедления темпов роста кредитования доля просроченных займов в портфелях финансовых институтов увеличивается. Конечно, в первую очередь это связано со сложной макроэкономической ситуацией. Сейчас нельзя поддаваться искушению и ослаблять рисковые политики, чтобы перекрыть растущую просрочку новыми выдачами – это может привести к еще большим потерям. Более того, важно постоянно актуализировать рисковые правила, изменять их в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Стоит также уделять серьезное внимание риск-аналитике: необходимо регулярно обновлять информацию по различным клиентским сегментам, так как из-за сложившейся на рынке ситуации категория клиентов, которая ранее была стабильной и считалась прибыльной, в текущих реалиях может оказаться убыточной.

Что касается инновационных инструментов управления рисками, то за последние годы их появилось достаточно много. Некоторые из них действительно интересны, поэтому активно пилотируются банками. Однако все они являются лишь дополнением к классическим инструментам, таким как аппликационные и поведенческие модели, построенные на основе данных бюро кредитных историй, а также отсечение негативной кредитной истории.

Если говорить непосредственно про банк «Ренессанс Кредит», то текущая экономическая ситуация стимулирует нас развивать различные инструменты для оперативного мониторинга платежного поведения, а также для мониторинга риск-профиля заемщиков в региональных разрезах. Кроме того, постоянно ведется поиск новых клиентских сегментов, характеризующихся низким уровнем риска, активно исследуются инструменты для предотвращения перегрузки клиентов кредитными обязательствами.

Первобанк

Марина ЗИМИНА, заместитель председателя правления

Сейчас игроки банковского сектора сконцентрировались на улучшении качества и рентабельности используемых систем, процессов, продуктов и тарифов. Риск-менеджмент смещается в сторону задач сопровождения активной клиентской базы. Так, базовыми тенденциями можно назвать задачи прогнозирования проблем у клиента или у контрагента на ранней стадии. 

В Первобанке для этого многое было сделано в 2014 году: в руках экспертов-рисковиков головного офиса централизованы процедуры регулярной оценки финансового положения, введены централизованные процедуры регулярного мониторинга исполнения клиентом обязательных условий обслуживания задолженности (в том числе поддержание оборотов по расчетным счетам).

Кроме того, мы модернизировали процессы и технологические, математические и методологические инструменты, позволяющие ускорить анализ данных в целях прогнозирования негативных динамик. 

Сейчас особенное время, когда усилия всех служб банков сконцентрированы на задачах сохранения качества активов и поддержания ликвидности. Быстро меняющаяся внешняя среда требует активной реакции бизнеса на рыночную ситуацию. Прежде всего необходимо изменение подходов в работе с собственной клиентской базой и базой контрагентов. В кризисной ситуации для разработки грамотной тактики банку следует хорошо понимать ситуацию каждого своего клиента. Целесообразно поработать над созданием моделей и инструментов, которые позволят проводить детальный и экспресс-анализ состояния заемщиков.

В работе с физическими лицами необходимо внедрять широкую линейку продуктов для реструктуризации имеющейся задолженности, а также повышать качество внутренних процессов проведения реструктуризации. При обслуживании портфелей физических лиц целесообразно подключать сигнальные сервисы, предлагаемые бюро кредитных историй.

Газпромбанк

Алексей МИРОШНИЧЕНКО,  исполнительный вице-президент 

Среди свежих тенденций можно выделить распространение инструментов ценообразования, учитывающих как собственно стоимость фондирования и затрат, так и стоимость рисков и капитала. С точки зрения эволюции систем управления рисками такие инструменты следуют за моделями оценки ожидаемых потерь и аллокации капитала, а также основываются на них.

В кризисной ситуации актуальными становятся: инструменты стресс-тестирования, так как статистические методы измерения риска перестают работать; инструменты управления краткосрочной ликвидностью, так как необходимо оперативно отслеживать изменения в поведении отдельных групп активов/пассивов и в кратчайшие сроки принимать соответствующие меры; инструменты идентификации и управления потенциально проблемной задолженностью, так как наибольший диапазон возможностей доступен банку до того момента, когда задолженность становится по-настоящему проблемной. Однако для того чтобы воспользоваться всеми этими инструментами, необходимо выявить наличие потенциальных проблем на ранней стадии, до того как в бизнесе заемщика начали происходить необратимые изменения.

Райффайзенбанк

Владимир ВАРИВОНЧИК,  заместитель руководителя дирекции  по управлению рисками

С точки зрения риск-менеджмента среди важных тем для всего банковского сообщества можно назвать внедрение подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов, требования по расчету показателя краткосрочной ликвидности, изменяющиеся подходы к расчетам экономических нормативов, вопросы, связанные с процедурами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Мы продолжаем реализацию некоторых проектов, связанных с автоматизацией бизнес-процессов. В завершающей стадии находится важный для всей группы Raiffeisen проект по внедрению продвинутого подхода в оценке операционного риска.

Однако нашей основной задачей остается сохранение качества кредитного портфеля. В связи с этим мы проводим мероприятия по стресс-тестированию, по внеочередному пересмотру качества заемщиков, по развитию систем раннего предупреждения проблемной задолженности, а также ряд процедур, направленных на оптимизацию наших бизнес-процессов.

Промсвязьбанк

Инабат ТОРОК, руководитель блока «Риски»

В части управления розничными рисками одним из самых значимых источников информации по физическим лицам по-прежнему остается бюро кредитных историй. В своей практике мы начали активно использовать набирающий популярность продукт – триггеры бюро. С помощью триггеров банк получает возможность в режиме онлайн узнавать информацию об изменении кредитного поведения клиента. Эту информацию финансовый институт может использовать как для повышения лояльности клиента, формируя новые кредитные предложения в случае, например, закрытия кредита в стороннем банке, так и для управления кредитным риском, подвергая клиентов, склонных к просрочке, более интенсивным стратегиям взыскания.

В Промсвязьбанке одной из приоритетных задач в области управления рисками является всесторонний мониторинг текущего кредитного портфеля. На регулярной основе проводится анализ различных сегментов клиентов и их кредитного поведения. Также мы оцениваем влияние внешних факторов и событий: системные проблемы в ряде отраслей экономики, негативные изменения в макроэкономической сфере. В рамках политики ответственного кредитования банк индивидуально рассматривает трудности каждого клиента. Так, в розничном сегменте в случае необходимости мы всегда готовы пойти на встречу клиенту, предложив, например, реструктуризацию.

В целях предупреждения будущей просрочки со второго полугодия 2014 года Промсвязьбанк пересмотрел инвестиционные проекты с низкой стадией реализации, изменил в сторону снижения лимиты, установил дополнительные контрольные параметры в рамках лимитов, в качестве приоритетных определил клиентов с высоким кредитным рейтингом.

Банк Жилищного Финансирования

Игорь ЖИГУНОВ, первый заместитель председателя правления

Работа по управлению рисками ведется участниками рынка постоянно. Это касается как критериев андеррайтинга заемщиков по разным видам кредитных программ (потребкредитование, ипотека, автокредиты, карты) в части учета кредитного риска, так и управления рисками – валютными, процентными, ликвидности. С учетом корректив, которые вносит рынок, с ноября 2014 года и по сей день эти составляющие риск-менеджмента требуют все большего внимания и ведения оперативного мониторинга. Например,  корректировки андеррайтинга потребительских кредитов и карт в 2013 году дали свои результаты – по оценкам аналитиков, кредиты 2014 года являются более качественными, чем их предшественники. 

Теперь игрокам рынка важно внести коррективы в такие программы, как автокредиты и ипотека, поскольку меняется формат потребителя и уровень его платежеспособности. Реальные доходы населения падают, а ряд сегментов рынка, например автотранспорт и недвижимость, показывают снижение ликвидности.

Существуют и другие важные аспекты в текущей работе риск-менеджмента: управление процентными и валютными рисками, а также риском ликвидности. С учетом стоимости свопов по валюте и изменений в части давления на капитал вновь выдаваемых валютных кредитов актуальной становится необходимость соотнесения рентабельности рублевого бизнеса при наличии валютных пассивов и активов, переоценки портфеля с учетом колебания курса.

Банк «ЮГРА»

Дмитрий ШИЛЯЕВ, заместитель председателя правления

В настоящее непростое время качественный риск-менеджмент стал фактором конкурентного преимущества и, как следствие, банки существенно изменили взгляд на систему управления рисками. Ключевым моментом в данном вопросе является стремление к переходу на использование продвинутых методов оценки рисков и планирования капитала независимо от текущих регуляторных требований надзорных органов.

На первый план в любой кредитной организации выходит использование инструментов стресс-тестирования. При этом частота пересмотра сценариев стресс-тестирования, а также их разнообразие постоянно увеличиваются. Особое внимание уделяется сценариям, связанным с валютными, страновыми и отраслевыми рисками.

В связи с кризисной ситуацией совершенствуются подходы по оценке индивидуальных рисков заемщиков и контрагентов. Так, особое внимание уделяется не только формальным критериям, характеризующим общее финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга, но и индивидуальным бизнес-рискам, связанным с особенностями деятельности компании. Акцент делается и на наличии или отсутствии у организации текущих и потенциальных источников средств для ведения бизнеса, мощностей, квалифицированного персонала, четкой стратегии и успешного опыта реализации тех или иных проектов.

Начать дискуссию

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
3
39

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

31
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
24
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Селлеры нарастили продажи на Ozon в 2,5 раза

Заметнее всего нарастили обороты предприниматели Дальневосточного федерального округа, которые торгуют на маркетплейсе Ozon. Они стали продавать почти в 5 раз больше товаров.

Интересные материалы

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам

Компании, которые сотрудничают с большим числом внештатников, проводят массовые выплаты со своего счета. Такие платежи могут нести риски с точки зрения ИФНС и банков. Рассказываем, в чем причины и как обезопасить переводы.

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам