Базель

Центробанк намерен оценить, как введение норм «Базеля III» с 2016 года скажется на показателях банков. Регулятор интересуется показателями достаточности капитала, в том числе нормативами базового и основного капитала, а также нормативом достаточности капитала банковской группы. Соответствующие анкеты регулятора банки получили на прошлой неделе.

ЦБ попросил банки предоставить расчет базового капитала, основного капитала и совокупного с учетом активов, взвешенных по рискам, а также определить влияние изменений на величину рыночного риска. Все расчеты следует сделать с учетом изменений в рамках «Базеля III».

Это повторное анкетирование по более широкому кругу банков. Оно уточнит комплексное влияние на банковскую систему и на отдельные банки всего пакета базельских норм.

Практически все банки ожидают сокращения капитала, так как сектору предстоит пережить беспрецедентную переоценку активов, пишут «Ведомости».

В конце сентября сообщалось, что банкиры предложили отложить или отменить введение некоторых норм «Базеля III».

На закрытом совещании по банковскому сектору у премьера Дмитрия Медведева чиновники и банкиры предложили отложить или отменить введение некоторых норм «Базеля III».

Как сообщают информированные источники, обсуждалось введение надбавок по поддержанию капитала. Предполагается, что они начнут действовать с 2016 года. Размер надбавки – 0,625% от активов, взвешенных с учетом риска, с дальнейшим повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до 2,5% к началу 2019 года. Системно значимые банки сформируют буфер с дополнительной надбавкой 0,15% с ежегодным повышением до 1%. Для соблюдения требования по буферному капиталу банкам необходимы значительные средства, и в нынешней ситуации есть идея перенести сроки введения требования, считают участники рынка.

Также банкиры обсуждали, насколько своевременно повышение коэффициентов риска по валютным активам, о которых стало известно на прошлой неделе. ЦБ опубликовал предлагаемые изменения в инструкцию 139-И, которая в том числе определяет расчет достаточности капитала. Если они будут приняты, валютные требования банков к РФ и ее субъектам, а также к ЦБ или иным лицам под гарантии или залог валютных облигаций будут взвешиваться с коэффициентом риска в 100%, хотя сейчас имеют нулевой риск. Повышение рисков касается суверенных евробондов и кредитов с гарантией ЭКСАР, а это слишком серьезное давление на капитал банков, отметили участники совещания, пишет газета «Ведомости».

Центробанк принял решение об установлении норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») с 1 января 2016 года.

«Минимально допустимое значение норматива составит 70% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения величины 100% с 1 января 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Регулятор уточняет, что требование по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности будет распространяться на системно значимые кредитные организации.

В середине июля Центробанк сообщал, что с 1 октября вводит норматив краткосрочной ликвидности в соответствии с требованиями «Базеля III» для системно значимых банков с минимальным значением 60%.

С 1 октября Центробанк вводит норматив краткосрочной ликвидности в соответствии с требованиями «Базеля III» для системно значимых банков.

В перечень системно значимых могут войти десять кредитных организаций. В частности, это ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, банк ФК «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

«На указанные кредитные организации (включая российские кредитные организации — участники соответствующих банковских групп) на 1 июля 2015 года приходится свыше 60% активов российского банковского сектора. Показатель краткосрочной ликвидности будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с 1 октября 2015 года. Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно, начиная с 1 января 2016 года до достижения величины 100% с 1 января 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

ЦБ РФ не считает нужным переносить сроки введения требований «Базеля III». По мнению Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ РФ, перенос сроков не пойдет на пользу российским банкам.

«По моему убеждению, этого делать нельзя, если говорить о стратегической линии поведения. Я абсолютно убежден в том, что если сдвигать, переносить реализацию графика внедрения базельских нормативов, это будет не в пользу нашим банкам», – приводит слова первого зампреда ЦБ агентство «Прайм».

Банк России предполагает ввести показатель краткосрочной ликвидности («Базель III») в качестве пруденциальной нормы с 1 июля 2015 года. Ранее регулятор намеревался ввести показатель с 1 января 2015 года.

Банк России предполагает ввести показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) в качестве пруденциальной нормы с 1 июля 2015 года. Ранее регулятор намеревался ввести показатель с 1 января 2015 года.

«Уточнение срока введения требования позволит банковской индустрии лучше подготовиться к соблюдению норматива. При выработке решения Банк России принимал во внимание трудности доступа российских банков к долгосрочным ресурсам», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Регулятор рассматривает вопрос о круге банков, на которые будет распространяться действие этой нормы. На первом этапе ей должны будут соответствовать крупнейшие банки РФ, устойчивость которых имеет системное значение.

Достаточность капитала российских банков имеет тенденцию к снижению, но эти темпы не являются для банковской системы критичными. Об этом заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

По данным ЦБ, на 1 июня 2014 года достаточность капитала по банковской системе составляла 12,9% при минимальном требовании в 10%. Полтора года назад коэффициент достаточности составлял 13,7%. Как отметил Василий Поздышев, сейчас вопрос достаточности капитала наиболее актуален для крупных и средних банков, а для небольших банков стоит вопрос качества капитала.

По словам зампреда ЦБ, введение требований «Базеля III» не оказало критического влияния на ситуацию с достаточностью капитала. «Пока в зоне риска мы не видим ни одного банка, достаточность капитала которого снизилась ниже критического уровня из-за перехода к «Базелю III», - приводит слова Василия Поздышева «Финмаркет».

Базельские требования выполнены крупнейшими банками мира на 5 лет раньше срока.

Показатели капитала в ведущих мировых банках соответствуют нормативам «Базеля III» или даже превосходят их, свидетельствуют данные Fitch Ratings, на которые ссылается «Bloomberg». Аналитики Fitch отмечают, что отношение капитала к взвешенным по риску активам в 29 системно значимых международных банках составляет в среднем 10,1% при нормативном минимуме на уровне 8,4%.

По мнению экспертов, благодаря «Базелю III» банковская система стала более надежной. Однако, доступность кредитования и ликвидность могут сократиться, если банки сделают шаг назад, сообщает «Финмаркет».

Целью действий правительства и Центробанка РФ по очищению банковской системы является приведение всей финансовой системы к соответствию к требованиям Базель III. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью журналу «The New Times».

«Банк России делает то, что ему положено по закону: обеспечивает стабильность банковской системы. Мы хотим, чтобы к 2017-2018 годам вся финансовая система страны соответствовала самым высоким международным требованиям, чего требует и одобренный нами Базель III», - сказал он.

По словам Игоря Шувалова, нет цели просто укрупнить банки. «Цель заключается в том, чтобы, во-первых, убрать с рынка тех, кто занимается сомнительными операциями, а у нас это целая статья незаконного бизнеса. Во-вторых, чтобы не было банков с недостаточностью капитала», - подчеркнул первый вице-премьер. Он  отметил, что в этом смысле и для Банка России, и для правительства предстоящий год будет сложным. «Но мы должны добиться другого качества надежности банков», - цитирует Игоря Шувалова ИТАР-ТАСС.

Российские банки не будут сокращать активы, подгоняя их под объем капитала в связи с введением «Базеля III». Об этом заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

По его словам, для банков РФ это не является актуальным, потому что практически все они и сейчас соответствуют «Базелю III». Михаил Сухов отметил, что у российских банков есть определенный запас с точки зрения соотношения общего объема активов и капитала, который позволяет банкам на этапе вхождения легко пройти «Базель III». Зампред ЦБ не исключил, что в дальнейшем банкам может потребоваться больше капитала, сообщает «Бизнес-ТАСС».

Банки РФ будут рассчитывать новые нормативы по «Базелю III» с 1 января 2014 года. Ранее Центробанк намеревался перевести банки на стандарты «Базеля III» с 1 октября 2013 года.

Отметим, по мнению Андрея Костина, главы ВТБ, сотни банков в РФ не смогут достичь требований Базеля III по капиталу. Аналитики Standard & Poor's считают, что некоторые российские банки могут столкнуться с проблемой соответствия требованиям «Базеля III» к капиталу в среднесрочной перспективе.

Большое количество мелких банков несет потенциальную угрозу банковской системе России. Такое мнение высказал Андрей Костин, глава ВТБ.

«В банковском секторе доминируют крупные банки, и есть большое число мелких банков, которых остается слишком много. Такое их количество несет потенциальную угрозу российскому банковскому сектору», - сказал он в минувшие выходные на круглом столе в рамках инвестфорума «Сочи 2013».

По мнению Андрея Костина, «временем Ч» будет 1 января 2014 года, когда будут введены стандарты Базеля III. Глава ВТБ считает, что в России сотни банков, которые не смогут достичь требований Базеля III по капиталу, и сотни банков имеют на сегодняшний день отрицательные чистые активы. При этом Андрей Костин предостерегает от резкого ужесточения требований к банкам. «Если их достаточно жестко прижать, то у нас рванет система страхования вкладов», - считает он.

По словам банкира, для «очистки» банковского сектора от кредитных организаций с не очень благополучным финансовым положением было бы полезно дополнить требования к банковской системе стандартами Базеля II, а также повысить требование к уставному капиталу банков до 1 млрд. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Крупнейшим мировым банкам потребовалось бы порядка 115 млрд. евро для приведения показателей базового капитала в соответствие со стандартом «Базель III», если бы он был внедрен в конце 2012 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Базельского комитета по банковскому надзору. В исследовании отмечается, что указанная сумма на 82,9 млрд. евро меньше, чем на конец первого полугодия 2012 года. Нехватка капитала банков, активных на международном уровне, продолжает сокращаться.

По данным исследования, четверть крупных банков не смогли бы достичь требуемых показателей финансового левереджа (соотношение собственного и заемного капитала) на конец 2012 года.

Требования «Базеля III» предполагают, что базовый капитал крупных банков должен составлять не менее 7% активов, взвешенных по риску. Стандарты «Базеля III» для капитала и ликвидности банков планируется полностью внедрить к 2019 году, сообщает «Финмаркет».

Напомним, банки РФ будут рассчитывать новые нормативы по «Базелю III» с 1 января 2014 года. Ранее Центробанк намеревался перевести банки на стандарты «Базеля III» с 1 октября 2013 года. Предполагается, что большинство российских банков смогут соответствовать требованиям «Базеля III» к началу внедрения стандарта в РФ. Специалисты агентства Standard & Poor's считают, что некоторые российские банки могут столкнуться с проблемой соответствия требованиям «Базеля III» к капиталу в среднесрочной перспективе.

Российский Центробанк планирует разрешить банкам включать в капитал кредиты сроком свыше 50 лет. Об этом на конференции Fitch Ratings сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

«После обсуждения с банковским сообществом мы рассмотрим вопрос о том, чтобы разрешить им включать в капитал наравне с бессрочными евробондами, привлеченными от нерезидентов, кредиты, выданные, например, на срок не менее 50 лет, с условием, что их можно будет продлить и дальше в одностороннем порядке без согласия кредитора», - отметил Михаил Сухов.

Он добавил, что это некий перевод юридического понятия «бессрочный», которое существует в зарубежной практике, но и введение понятия срочной сделки, с определенными условиями. По мнению Михаила Сухова, это более понятно российским налоговым условиям и позволит банкам в следующем году наращивать капитал, чтобы соответствовать Базелю III, сообщает ИТАР-ТАСС.

Большинство российских банков смогут соответствовать требованиям «Базеля III» к началу внедрения стандарта в РФ. Напомним, банки РФ будут рассчитывать новые нормативы по «Базелю III» с 1 января 2014 года. Ранее Центробанк намеревался перевести банки на стандарты «Базеля III» с 1 октября 2013 года.

Как сообщил Василий Поздышев, директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ, нет никаких оснований соотносить введение нового пакета международных банковских нормативов с сокращением числа банков на российском финансовом рынке. Он уточнил, что работа в этом направлении ведется постепенно, банкам дается возможность нарастить базу основного капитала, у участников рынка есть возможность разобраться в новой системе отчетности, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, специалисты агентства Standard & Poor's считают, что некоторые российские банки могут столкнуться с проблемой соответствия требованиям «Базеля III» к капиталу в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов Fitch Ratings, ослабление нормативов по «Базелю III» повлияет на рост кредитования в РФ.