Материалы с тегом риски банка

Нормативными актами Банка России были изменены требования по оценке рисков для облигаций, выпускаемых в ходе секьюритизации и находящихся на балансах банков.

В последние годы на фоне ужесточения регуляторных механизмов, а также роста числа случаев нарушения законодательства советы директоров и правления банков стали уделять повышенное внимание риск-менеджменту, в особенности управлению нефинансовыми рисками.

Основной шок от реализации процентного и кредитного рисков пришелся на I квартал 2015 года: итогами стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. Сохраняются и скрытые убытки, связанные в том числе с переоценкой ценных бумаг на балансах банков и отменой ряда регулятивных «послаблений» с 1 октября 2015 года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки.

Потери от реализации прямых и косвенных рисков российских банков на Украине могут достигать 25 млрд. долларов. Новые оценки были озвучены на закрытом совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщили источники на банковском рынке. В правительстве тематику и содержание совещания пока не комментируют.

Максимально осторожная, или консервативная оценка рисков по всем российским банкам достигает 25 млрд. долларов, а реалистичная составляет половину от этой суммы – 12,5 млрд. долларов.

Компенсировать «реалистичные» банки РФ смогут за счет конвертации господдержки, полученной еще в прошлый кризис, но капитальных резервов на рост кредитования в этом случае у банков не останется, пишет газета «Коммерсантъ».

Возможно, в ближайшее время будет отменен порядок, когда дела по налоговым преступлениям возбуждались только по полученным из налоговых органов решениям о привлечении к налоговой ответственности по результатам налоговых проверок. Правоохранительные органы не могли быть инициаторами возбуждения дел по налоговым составам.

В пресс-центре «Комсомольской правды» 11 сентября 2013 года прошел круглый стол, где участники пришли к выводу, что с развитием кредитных карт риски банков становятся куда выше, чем при других видах кредитования. А с принятием законодательства, защищающего клиента, могут еще вырасти

Больше половины финансовых организаций недовольны тем, как они справляются с управлением технологическими рисками. Управление технологическими и операционными рисками становится все сложнее в связи с распространением киберпреступности и повышенной скорости рынков. К такому выводу пришли специалисты компании Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Согласно опросу, в котором приняли участие 86 финансовых организаций со всего мира, эффективно управляют технологическими и операционными рисками меньше половины банков.

58% участников опроса заявили о планах увеличить бюджет управления рисками в ближайшие три года. Ежегодного роста трат по этому направлению ожидают еще 17%. Аналитики Deloitte Touche Tohmatsu Limited уточняют, что в крупных компаниях часто встречается многомиллионный бюджет, отведенный на управление рисками, сообщает «CNews».

Центробанк РФ переоценил риски банков, кредитующих коллекторов. ЦБ считает, что кредиты коллекторам являются высокорискованными, а самих коллекторов регулятор отнес к «сомнительным» заемщикам.

Ссуды коллекторским агентствам следует относить к более низкой категории качества – в соответствии с положением N254-П не выше третьей категории. Банки должны формировать по таким кредитам повышенные резервы. Об этом говорится в ответе Центробанка на официальный запрос Ассоциации региональных банков России о применении положения № 254-П.

В ЦБ считают, что фактически полученная коллекторским агентством ссуда идет на перекредитование: агентство гасит плохие долги на деньги банка. Выдавая ссуду коллекторскому агентству, банк дает кредит на погашение проблемных ссуд, риски в этом случае перекладываются с банка-продавца кредитов на банк-кредитор коллектора, но никуда не исчезают, поскольку выданная ссуда через третьих лиц идет на погашение проблемных кредитов, пишет газета «Коммерсант».
 

Результаты исследования, проведенного по базам двух крупнейших кредитных бюро РФ, свидетельствуют о типичных признаках кредитного дефолта в стране. Кредитные истории граждан проанализировали специалисты «Связного банка».

Исследование показало, что за последние годы в РФ появился целый разряд клиентов, которые каждые 4-6 месяцев берут новый кредит и частично используют его для ежемесячных платежей по предыдущим ссудам. У такого заемщика поддерживается хорошая кредитная история, но если в следующий раз он не сможет получить новый кредит, то все прежние ссуды «посыпятся», предупреждают специалисты. В числе кредиторов этих клиентов находятся практически все розничные банки. Наиболее активно клиенты набирали кредиты в Сбербанке, [bank=137]ХКФ-банке[/bank], Альфа-банке, ТКС, «Русском стандарте», «[bank=5]ВТБ[/bank] 24».

За 2012 год доля заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%. У этой категории людей размер долга перед всеми кредиторами превышает 500 тыс. рублей на человека. За последние два года объем кредитов населения практически удвоился и составил 8,8 трлн. рублей на июль 2013 года. В настоящее время количество розничных заемщиков оценивается в 34 млн. человек, что составляет 45% экономически активного населения.

В «Связном банке» считают, что ближайшие полтора года банки посвятят борьбе за собираемость долгов, пишут «Ведомости».

О том, что [rubricator=134]потребительское кредитование[/rubricator] вошло в зону риска, предупредил и Центробанк. В «Обзоре финансовой стабильности» регулятор указал, что в зоне риска находятся банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребкредитования. Высокие ставки по кредитам позволяют таким банкам устанавливать повышенные ставки по вкладам, а это ухудшает положение на рынке банков, кредитующих реальный сектор по более низким ставкам, и увеличивает риски системы страхования вкладов. Впрочем, для снижения рисков в сфере потребительского кредитования ЦБ РФ рассматривает возможность законодательного установления двух новых показателей для банков - полной стоимости кредита и соотношения долга заемщика к его доходу.

Российские банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребкредитования находятся в зоне риска. Такой вывод содержится в «Обзоре финансовой стабильности», который публикует ЦБ РФ. В материалах ЦБ отмечается, что данные банки фондируют свои операции преимущественно за счет вкладов физлиц, что может привести к негативным последствиям. Высокие ставки по кредитам позволяют таким банкам устанавливать повышенные ставки по вкладам, а это ухудшает положение на рынке банков, кредитующих реальный сектор по более низким ставкам, и увеличивает риски системы страхования вкладов.

ЦБ пронализировал деятельность банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. По данным на 1 апреля 2013 года в выборку вошла 31 кредитная организация, доля их совокупного кредитного портфеля физических лиц составляет 31,7% данного рынка, а доля в активах банковского сектора оценивается в 8,6%. В обзоре уточняется, что в то время когда на рынке кредитования физлиц в целом происходило замедление темпов прироста, в исследованных банках наблюдалась обратная ситуация. Годовой темп прироста кредитов у этих банков на 1 апреля 2013 года составил 48,4%.

Установление системы обязательного страхования от невозврата кредитов в ближайшем будущем не представляется возможным. Об этом в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России» заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ранее Клерк.Ру сообщал, что объем рынка банкострахования, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Этот рост был обеспечен, в первую очередь, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%), а также страхования заемщиков от потери работы (плюс 122%).

Известно, что одним из факторов, влияющих на высокие, по сравнению с развитыми странами, ставками по розничным кредитам в России, является то обстоятельство, что в процентные ставки заложены риски банков по невозвратам. Таким образом, банки, активно наращивая клиентскую базу, заставляют дисциплинированных заемщиков расплачиваться и за себя, и за тех граждан, которые необдуманно набрали кредитов, а затем (например, после неожиданного увольнения) не смогли их обслуживать.

Возможно ли на фоне бурного роста банкострахования надеяться на то, что в финансовой сфере возникнет аналог хорошо зарекомендовавшего себя страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)? И риски банков перестанут перекладываться на плечи самой платежеспособной категории заемщиков? Отвечая на этот вопрос корреспондента Клерк.Ру, Андрей Кашеваров отметил, что подобная практика - обязательное страхование от невозврата кредитов - уже зафиксирована на рынке, но регулятор как раз относится к ней крайне негативно.

«Получается как в старой рекламе - мол, мы тут сидим, а денежки идут, - сказал замруководителя ФАС. - Банк со страховой договаривается, а потом либо заемщик вернул долг, либо страховая его выплатила. То есть вообще можно ничего не делать. Никакого скоринга. Банк перестает выполнять свою функцию, заранее покрывая все риски».

«Такая практика недопустима - это фактически сговор менеджеров двух организаций, - заявил Кашеваров. - Как же бороться с безответственным поведением заемщиков? В ОСАГО такой механизм есть: бьетесь - для вас вводится повышающий коэффициент, при безаварийной езде - соответственно, понижающий. Может быть, что-то подобное можно придумать и в кредитной сфере...». Тем не менее, в обозримом будущем ФАС, по словам Кашеварова, не намерена предпринимать шагов в этом направлении.

«Ни один вменяемый страховщик не возьмет на себя такие риски, - заверил корреспондента Клерк.Ру заместитель генерального директора СОАО "ВСК" Илья Бойченко. - Хотя мне банкиры предлагают это ежемесячно - возьмите у нас эти риски, и не только по потребам. Это касается и ипотеки, и депозитов. Они бы и рады были, но мы не готовы, потому что это неправильный подход».

Иначе говоря, пока людям так же сильно нужны заемные средства (а объем розничного кредитования за прошлый год вырос на 60%), дисциплинированные заемщики продолжат расплачиваться за «неудачников».

Владимир Путин считает необходимым отменить ряд избыточных контрольных процедур для банков и начать выработку мер по защите прав кредиторов. Об этом глава государства заявил, выступая на Петербургском экономическом форуме.

«Мы должны дать банкам возможность снизить свои риски, издержки и административные расходы, в том числе за счет отмены избыточных контрольных процедур, предоставления отчетности», - цитирует Владимира Путина агентство «Интерфакс».

Ранее Эльвира Набиуллина, которая с 24 июня возглавит ЦБ РФ, также выступила за снижение издержек и рисков банков. По ее мнению, такие условия необходимы для снижения кредитных ставок. Эльвира Набиуллина считает, что издержки связаны, в том числе, и с большим количеством инструкций.

Эльвира Набиуллина, которая с 24 июня возглавит ЦБ РФ, выступает за снижение издержек и рисков банков. По ее мнению, такие условия необходимы для снижения кредитных ставок. Эльвира Набиуллина считает, что издержки связаны, в том числе, и с большим количеством инструкций.

Будущая глава Центробанка также высказалась против административного и квазиадминистративного снижения кредитных ставок (путем введения индикативных ставок). В настоящее время, по словам Набиуллиной, процентные ставки в РФ остаются слишком высокими, и это мешает экономическому росту. Эльвира Набиуллина также добавила, что не видит ничего невозможного в смягчении денежно-кредитной политики Банка России, сообщает «Прайм».

Напомним, аналитики полагают, что приход Набиуллиной сделает ЦБ более сговорчивым и смягчит денежно-кредитную политику. В частности, экономисты ожидают, что уже в июле ключевые ставки будут понижены.

ЦБ РФ в ближайшее время может обязать все банки разработать план самостоятельного оздоровления на случай возникновения финансовых сложностей. Возможно, разработка таких планов превратится в обязанность, отметил Рубен Амирьянц, директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ.

Пока наличие такого плана носит рекомендательный характер. Сейчас банки разрабатывают планы финансового оздоровления в случае ухудшения ситуации для устранения уже допущенных ошибок. К настоящему моменту добровольно план собственного спасения представила в ЦБ только одна кредитная организация.

По мнению экспертов, в обязательном режиме банки будут тщательнее подходить к оценке рисков в своей деятельности. Однако, как отмечают участники рынка, подготовка рабочего плана потребует существенного отвлечения человеческих и материальных ресурсов, пишут «Известия».

В столичном отеле «Хилтон-Ленинградская» 7-8 июня 2012 года пройдет конференция «Управление рыночными рисками банка: методология и практика». Организатором мероприятия выступает ИД «Регламент-Медиа».

Для выступления на данном мероприятии приглашен ряд экспертов. На конференции планируется обсудить такие вопросы как требования ЦБ по оценке рыночного риска, адекватность оценки рыночных рисков портфеля российских ценных бумаг по новым требованиям Базеля, практика взаимодействия между подразделениями рыночных и кредитных рисков банка, различные подходы к проведению бэк-тестирования и многие другие.

Узнать об условиях участия в конференции, о предлагаемых организаторами скидках, а также ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия.

Ссылки по теме:

ИД «Регламент-Медиа»

Сложности с ликвидностью, кадровый голод, постоянные изменения со стороны ЦБ, давление разработчиков программной продукции, утверждающих, что без нее качественный риск-менеджмент невозможен. Насколько актуальны эти проблемы для банков среднего размера и какими методами с ними справиться, «БО» узнало у заместителя председателя правления банка «Московский капитал» Максима Кулаева и начальника финансово-экономического управления Виталия Бабенко.