Материалы с тегом риски

Банк России предлагает установить повышенные коэффициенты риска по кредитам и вложениям в долговые инструменты, номинированные в иностранной валюте. Изменения вносятся в целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков банковского сектора.

«В частности, планируется ввести повышенный коэффициент риска в размере 1,1 по кредитам в иностранной валюте, предоставленным юридическим лицам после 1 апреля 2016 года, а также по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, по сделкам, заключенным после 1 апреля 2016 года. Проект нормативного акта также предусматривает ряд исключений в обоих случаях. Кроме того, повышенный коэффициент 1,3 вводится по кредитам, выданным в иностранной валюте юридическим лицам для приобретения недвижимости – в данном случае речь также идет о кредитах, предоставленных после 1 апреля 2016 года», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Проект изменений в инструкцию ЦБ от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» опубликован на официальном сайте регулятора. Документ предусматривает, что изменения вступят в силу 1 апреля 2016 года.

Основным ограничителем кредитования российской экономики в настоящее время являются высокая закредитованность предприятий и риски невозврата кредитов банкам. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Мы имеем высокую закредитованность предприятий. В некоторых секторах, например, таких как стройка, среднее соотношение долга к EBITDA составило 4 – это очень много», – отметил он.

Ключевая ставка не является главным ограничителем в выдаче кредитов, уверен Андрей Белоусов. Однако Центробанк отчасти способствует ограничению кредитования, поскольку постоянно ужесточает или обещает ужесточить требования к риск-политике банков, требования к капиталу, требования к образованию резервов, сообщает агентство «Прайм».

В настоящее время правительство разрабатывает законопроект об информировании заемщиков о рисках кредитования в иностранной валюте, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Выступая против прямого запрета валютного кредитования, правительство намерено обязать банки информировать своих клиентов о рисках, связанных с получением кредита в валюте.

«Мы против прямого запрета, потому что, во-первых, проблема валютных ипотечников, которая встала во весь рост в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, – это проблема старых кредитов, в основном выданных в 2006-2007 годах и в небольшом количестве в 2009-2010 годах, в 2014 году таких кредитов было выдано менее тысячи, по 2015 году данных пока нет, и подозреваю, что таких кредитов не было выдано вообще, поскольку граждане и так осознают связанные с этим риски, тем не менее, мы предлагаем их дополнительно информировать; во-вторых, как нам кажется, не стоит ограничивать банковские продукты, которые могут быть удобны для некоторых категорий граждан, имеющих в той или иной форме доходы в валюте», – пояснил Алексей Моисеев.

В настоящее время доля валютных кредитов составляет всего 2,3% от общего объема кредитов, предоставленных физлицам-резидентам, пишет газета «Известия».

Долговые проблемы Греции не создают угрозы для российского банковского сектора, заявили в пресс-службе Банка России.

По данным ЦБ, на 1 апреля общий объем активов российских банков в Греции составлял всего 14 млн. долларов, величина прямых инвестиций нефинансового сектора России в греческую экономику также является небольшой.

Реакция российского финансового рынка подтверждает оценки ЦБ. «По большинству индикаторов российского рынка, включая фондовые индексы, доходности государственных облигаций и цены на CDS, негативные изменения в последние дни были в два раза меньше, чем в еврозоне», – сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России постоянно следит за ситуацией и готов принимать соответствующие меры в случае необходимости, информирует ТАСС.

Минфин России подготовил законопроект, который обязывает банки информировать клиентов о рисках, возникающих при заключении кредитного договора (договора займа) в иностранной валюте.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Уведомление о разработке законопроекта размещено на едином портале правовой информации.

Документ подготовлен во исполнение перечня поручений, который Владимир Путин подписал по итогам «Прямой линии с Президентом Российской Федерации», состоявшейся 16 апреля 2015 года. Напомним, в срок до 15 июня 2015 года было поручено «принять меры, направленные на обязательное информирование граждан, желающих получить ипотечный кредит (заем) в иностранной валюте, о возможных рисках, возникающих при заключении кредитного договора (договора займа), и в случае необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ».

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase возглавил список рискованных кредитных учреждений. Об этом говорится в докладе службы финансовых исследований (OFR) при министерстве финансов США. OFR изучала банки с активами более 250 млрд. долларов, исходя из данных, собранных Федеральной резервной системой в период до 31 декабря 2013 года.

По оценкам экспертов, JPMorgan представляет наибольшую потенциальную опасность для мировой финансовой системы. Оценка системного риска JPMorgan составляет 5,05%, за ним следуют Citigroup (4,27%), Bank of America (3,06%), Morgan Stanley (2,6%) и Goldman Sachs (2,48%). Лучший результат показал Wells Fargo – 1,72%.

Показатель рассчитывался на основании таких параметров, как размер, взаимосвязанность, сложность и трансграничные операции, информирует «Интерфакс».

По оценкам агентства Fitch, резкое падение российского рубля усилило давление на кредитоспособность банков РФ. Рублевые риски будут управляемыми для большинства банков, если их долларизация не ускорится и рубль прекратит снижение, говорится в обзоре Fitch Ratings.

В целом прямое воздействие падения курса рубля на банковский сектор РФ ограничено, потому что валютное кредитование остается умеренным и валютные позиции в основном закрыты. На конец сентября около 17% от общей суммы кредитов российского банковского сектора (почти все в корпоративном секторе) были номинированы в иностранной валюте. По подсчетам экспертов, взвешенные по риску активы системы увеличились на 3% за период с 1 октября, так как рубль упал на 17% к доллару США.

Эксперты не прогнозируют дефицита валюты в стране на фоне мер ЦБ РФ по ограничению рублевой ликвидности, сообщает «Вести.Экономика».

По мнению Эльвиры Набиуллиной, главы ЦБ РФ, ослабление рубля не окажет значительного влияния на банковский сектор. Даже при существенном снижении курса рубля российская банковская система чувствует себя устойчиво, считает она.

Напомним, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Беспокоит ли вас стремительный обвал российского рубля?».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подписала распоряжение о разработке новой системы управления рисками. Из документа следует, что система будет разрабатываться с привлечением российского представительства американской компании Oliver Wyman. Консультант был выбран на конкурсной основе, стоимость его услуг регулятор не раскрывает. По оценкам специалистов, стоимость услуг составит не менее 1 млн. долларов.

Существующую модель управления рисками не раз подвергали критике. В частности, Валерий Горегляд, занимая должность зампреда Счетной палаты, упрекал Банк России в излишних накоплениях в долларах и евро, и рекомендовал «рассмотреть возможность вложения средств в активы, номинированные не только в долларах США, евро и фунтах стерлингов, а также в наиболее стабильных валютах».

В Банке России необходимость смены модели управления рисками объяснили изменениями в мировой и российской экономиках. Эксперты полагают, что смена модели управления рисками связана, прежде всего, с введенными против РФ санкциями и их возможными последствиями, пишет газета «Известия».

Мотивом внесения личных денежных средств на банковский депозит для большинства граждан является желание сохранить свои накопления и компенсировать потери от инфляции. Вместе с тем, в банковской сфере нередки случаи, когда деньги вкладчиков «пропадают» по тем или иным причинам.

При этом потри вкладчиков могут быть связаны, как с мелким мошенничеством при помощи IT-технологий, так и с воровством депозитов в промышленных масштабов. «Все эти примеры – скорее, отражение бардака, в котором находится сейчас банковский [rubricator=111]надзор[/rubricator] в нашей стране», - уверен наш колумнист Эдуард Савуляк, директор московского офиса международной консалтинговой компании «Tax Consulting U.K.».

Подробней о рисках потери личных средств с банковского депозита, а также о необходимых мерах предосторожности, которые следует предпринять вкладчикам, читайте в статье «Надежно, как в банке».

Отток капитала из РФ в первом квартале 2014 года указывает на один из ключевых рисков для российской экономики и суверенной кредитоспособности. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch. Специалисты агентства отмечают, что отток капитала ускорился на фоне украинского кризиса, а также введения и возможного усиления санкций.

«Мы полагаем, что украинский кризис усиливает более долгосрочное замедление российской экономики, которая уже сталкивается с падением инвестиций и устойчивым оттоком капитала. Недавно Fitch пересмотрело в сторону понижения свой прогноз роста на 2014 год до уровня немногим менее 1% с риском ухудшения в случае дальнейшего сокращения инвестиций такими же темпами, как в первом квартале», - указывается в материалах агентства.

Отметим, по данным ЦБ РФ, в первом квартале 2014 года чистый отток капитала частного сектора составил 50,6 млрд. долларов. Минэкономразвития РФ оценивает годовой отток капитала из РФ в 100 млрд. долларов. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин прогнозирует отток капитала в 2014 году на уровне 150-160 млрд. долларов. По оценкам Андрея Белоусова, помощника президента РФ, в 2014 году отток капитала из России может составить 60-80 млрд. долларов, а с учетом интервенций Центробанка - 100 млрд. долларов. По прогнозам Всемирного банка, в 2014 году чистый отток капитала из России может достичь 150 млрд. долларов. Это произойдет в случае шока для российской экономики при эскалации крымского конфликта. В случае развития сценария низких рисков, по прогнозам ВБ, отток капитала составит 85 млрд. долларов в 2014 году и 45 млрд. долларов в 2015 году.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно учитывать возросшие политические риски при принятии решений по развитию банковской системы.

«[rubricator=205]Экономика[/rubricator] находится в целом в непростом положении. Помимо общеэкономических вызовов, которые имеют внешнее и внутреннее происхождение, возросли и политические риски, что, безусловно, требует более внимательного отношения к тем решения, которые мы принимаем», - сказал Дмитрий Медведев на совещании по развитию банковской системы.

По его словам, в условиях экономической нестабильности и возросших политических рисков власти РФ намерены поддержать запас прочности отечественного банковского сектора.

Дмитрий Медведев напомнил, что на предыдущих совещаниях по банковской тематике обсуждалась проблема перегрева рынка потребкредитования. «Благодаря принятым регулятивным мерам и, скажем прямо, более консервативной стратегии основных участников рынка структура кредитования физических лиц в целом улучшается, снижаются темпы прироста необеспеченного кредитного портфеля, расширяются важные для нас виды кредитования - такие как ипотечные кредиты, рост почти на треть в автокредитовании», - цитирует главу правительства ИТАР-ТАСС.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что дальнейшее падение рубля может оказать давление на капитал некоторых кредитных организаций.

Пока падение рубля и российских ценных бумаг было управляемым для российских банков, но показатели основного капитала могли в среднем снизиться на 10-50 б.п. с 1 февраля. По оценкам аналитиков, в случае снижения курса рубля еще на 20%, цен акций на 20% и цен облигаций на 5%, сокращение показателей основного капитала составит 40-200 б.п.

Fitch относит к числу наиболее уязвимых банк «Русский Стандарт» ввиду уже низкой капитализации и Пробизнесбанк ввиду крупного портфеля облигаций. «Банки, использующие валютное фондирование для предоставления рублевых кредитов, будут особенно подвержены риску, поскольку хеджирование позиций может стать существенно дороже в случае рыночной волатильности. Некоторые из банков, наиболее подверженных риску ввиду коротких открытых валютных позиций на балансе, до хеджирования, – это Промсвязьбанк (108% собственного капитала), Ренессанс Кредит (94%), Банк Русский Стандарт (94%), Номос-Банк (66%), Тинькофф Кредитные Системы (58%) и [bank=5]ВТБ[/bank] (30%)», - говорится в пресс-релизе агентства. Данный риск может увеличиться, если клиенты начнут конвертировать рублевые депозиты в иностранную валюту, считают аналитики рейтингового агентства Fitch.

Решение Банка России повысить ключевую ставку с 5,5% до 7% обострило риски крупнейших государственных банков, которые выдали кредиты крупным предприятиям под низкие проценты. Об этом 7 марта в ходе круглого стола «Экономика РФ: перспективы финансового и банковского секторов» заявил Евгений Надоршин, главный экономист АФК «Система». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Для ослабления рубля есть фундаментальные причины, - отметил в ходе круглого стола Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК. - Первая из них - слабеющая российская экономика. Не может быть такого, чтобы экономика слабела, а рубль укреплялся. Плюс чистый отток капитала не может не отражаться на курсообразовании. Нам уже называли показатель оттока за январь - 17 миллиардов долларов. Это очень большая цифра, и нет никаких оснований полагать, что в феврале ситуация будет лучше. По нашей оценке, экономика в нынешнем году будет продолжать падение. Вообще, это будет первый год (не считая кризисного 2009-го) за последние 15 лет, когда экономика будет в минусе. Боюсь, что и в 2015-м тенденция сохранится».

«После 2008 года баланс притока-оттока капиталов ни разу не был положительным, а в последние год-два картина усугубилась, - подчеркнул Евгений Надоршин. - И это не просто деньги иностранцев, которые не хотят вкладываться в нашу страну, это деньги самих резидентов. Основные причины замедления экономики - они не в украинском кризисе, они у нас внутри, давно накоплены.

Недавнее повышение ключевой ставки Центробанком я не могу назвать удачным решением. Представьте, что будет с корпоративными портфелями крупнейших банков, где очень большая часть кредитов выдана по ставке ниже 10%. Все просили ставки ниже, ниже, оказывалось административное давление на ставки по депозитам населения, постоянно говорилось, что кредиты нужно давать дешевле, и что в итоге?

Вот вам ключевая ставка базового фондирования - 7%, вот вам просрочка по корпоративному портфелю (достаточно пары-тройки процентов), и часть корпоративного портфеля станет убыточной. Уже имеющегося портфеля, выданного. ЦБ усугубляет проблемы банковского сектора без острой необходимости».

Рейтинговое агентство Moody's оценивает объем рисков российских банков на Украине в 30 млрд. долларов. В обзоре агентства отмечается, что банки РФ столкнулись с давлением украинского кризиса на качество активов и рентабельность.

«Мы оцениваем общее воздействие активов, несущих украинский риск, на российские банки в 30 млрд. долларов», - говорится в сообщении Moody's. При этом 17,4 млрд. долларов приходится на «дочки» отечественных банков. По подсчетам аналитиков, самые крупные риски на украинские «дочки» имеют Внешэкономбанк (4,8 млрд.), Сбербанк (4 млрд.), [bank=5]ВТБ[/bank] (3,5 млрд.).

Текущий уровень проблемных долгов в банковской системе Украины, по оценкам Moody's, составляет 35%, и этот уровень может расти. Однако, несмотря на ухудшение качества портфелей банков РФ на Украине, заметного влияния в целом на российскую банковскую систему проблемные долги не окажут, передает «Интерфакс».

Массовые отзывы лицензий у российских банков не несут системных рисков на рынке ликвидности. Об этом заявила Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ РФ.

По ее словам, лишившиеся лицензии банки обычно не являлись участниками рынка межбанковского кредитования. «Системных рисков эта ситуация не создала», - цитирует Ксению Юдаеву агентство «Прайм».

Накануне экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что одобряет действия российского Центробанка по расчистке банковского сектора от слабых игроков и «отмывочных» банков. На ежегодной «большой» пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что решения ЦБ РФ по отзыву лицензий направлены на оздоровление российской финансовой системы. Несостоятельные финансовые учреждения, которые подвергают риску весь сектор, должны уходить с рынка, сказал глава государства.

Отметим, в декабре Центробанк отозвал 6 лицензий. 24 декабря были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у смоленского ОАО Банк «Аскольд» и у московской кредитной организации ООО КБ «Рублевский». 13 декабря ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех российских банков из топ-150 по размеру активов. Со 2 декабря была отозвана лицензия у самарского Волжского социального банка.

Риски по превышению в 2013 году целевого ориентира инфляции в 6% повысились. Об этом сообщила Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ РФ.

По ее словам, это связано, прежде всего, с ростом цен на продовольствие. «Мы сейчас изучаем, с чем связана эта динамика. Мы уже ранее говорили о погодных условиях в отношении цен на плодоовощную продукцию. Есть версия, что это сезонный фактор. Кроме того, есть версия, что динамика цен на молочную продукцию связана с мировой динамикой», - сказала Ксения Юдаева.

Первый зампред ЦБ отметила, что эти факторы имеют разовый характер, которые могут повлиять на то, что инфляция в 2013 году превысит 6%. Но эти факторы не повлияют на прогноз по инфляции в 2014 году - он составляет 5%. Ксения Юдаева не уточнила, насколько инфляция может превысить целевой ориентир в этом году, информирует ИТАР-ТАСС.

В конце октября Ксения Юдаева заявляла, что Центробанк прогнозирует в 2013 году инфляцию в районе 5,8-5,9%. Отметим, к 2015 году Центробанк РФ намерен завершить переход к режиму таргетирования инфляции и плавающему валютному курсу. В представленном в Госдуму документе основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк РФ установил количественные ориентиры по инфляции - 5% в 2014 году, 4,5% в 2015 и 4% в 2016 году. В Ассоциации региональных банков России считают маловероятным выполнение установленных ориентиров по инфляции на ближайшие 3 года.

Вложения в крупные инфраструктурные проекты могут не окупиться, считает Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ. По его мнению, деньги в Фонд национального благосостояния могут и не вернуться.

Речь идет о трех крупных инфраструктурных проектах: развитие Транссиба и БАМа, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань и Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность инвестирования 450 млрд. рублей из ФНБ на их реализацию.

«Любой из этих проектов - это серьезный риск, деньги могут не вернуться, особенно в бюджет, особенно в Фонд национального благосостояния. Но для страны в целом, с моей точки зрения, в 15-20-летней перспективе это проекты, которые принесут отдачу», - заявил Аркадий Дворкович на инвестфоруме «Сочи-2013». Правительство, по словам Дворковича, считает их реализацию обоснованной. Вице-премьер также отметил, что люди, принимавшие решения по этим проектам, несут персональную ответственность за их результат, сообщает «Прайм».

Куда вложить деньги что бы получать ежемесячную прибыль (помимо вкладов), желательно с гарантиями. И подскажите по поводу доверительного управления на Форексе (вот нашел компанию gamma-ic.com, ничего о ней не слышали)?

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации «Россия», заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам, считает, что законодательство должно максимально снизить риски кредитных организаций. Об этом он заявил на пленарном заседании банковского форума, организованного The Moscow Times.

По его мнению, для стимулирования экономического роста не обязательно смягчать денежно-кредитную политику, достаточно на первом этапе изменить законодательство таким образом, чтобы максимально снизить риски кредитных организаций. Тогда банки активно начнут кредитовать нашу экономику, пояснил Анатолий Аксаков.

Законодательное расширение прав регулятора и появление мегарегулятора не вызывает опасения у банков, уверен депутат. «С точки зрения методов регулирования и [rubricator=111]надзора[/rubricator] революции не будет. У игроков фондового рынка есть опасения, что ЦБ может задавить их быстро меняющийся креативный рынок своей консервативностью, но я думаю, ничего драматичного не произойдет», - цитирует слова Анатолия Аксакова пресс-служба Ассоциации «Россия».

Как нужно изменить состав и структуру инвестиционного портфеля, чтобы изменилась его доходность? Что именно нужно изменить в нем? Какие есть пути повышения доходности?