стресс-тестирование

Банк России проводит радикальную перестройку всей системы надзора за кредитными организациями, усиливая его проактивный характер, рассказал в интервью РИА Новости зампред, руководитель Главной инспекции Банка России Владимир Сафронов.

"Сегодня в Банке России проводится радикальная перестройка всей системы надзора за кредитными организациями, усиливается его проактивный характер", — заявил Сафронов.

Суть изменений, по словам зампреда ЦБ, состоит в переходе от изучения отчетных показателей и применения периодической выборочной проверки части активов к "контролю всех операций банка в режиме онлайн и анализу бизнес-модели банка с учетом методов стресс-тестирования".

"Для этого будет обеспечено построение современной единой надзорной ИТ-системы и централизованного хранилища данных, что позволит накапливать, хранить и анализировать информацию обо всех сделках и операциях банков", – пояснил он.

Сафронов рассказал также, что создается служба анализа рисков в дистанционном надзоре. В контексте этих мероприятий, по его словам, будет развиваться и контактный надзор мегарегулятора – Главная инспекция Банка России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что стресс-тесты начнут играть особую роль в ближайшее время. От их результатов Центробанком будет меняться объем требований к банкам. ЦБ на первом этапе будет применять меры к банкам с активами более 500 миллиардов рублей, даже если они не нарушают нормативы, но имеют повышенные риски.

Стресс-тестирование крупнейших российских банков показало, что при падении нефтяных цен до низких уровней, возможные убытки могут быть покрыты резервом достаточности капитала. Об этом заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

«В отношении крупнейших банков. ... Мы считаем, что банки должны серьезно подойти к этому вопросу (достаточности капитала), мы сами делаем какие-то оценки, стресс-тесты воздействия банков к разного рода шокам. Мы видим, что, по нашим оценкам, в результате внешних шоков больше всего страдала и страдает рентабельность банков, но, на мой взгляд, это меньшая потеря, которую может понести банковский сектор от разного рода финансовых встрясок. Все оценки возможных потерь даже при падении цен на нефть до низких уровней показывают, что убытки банковского сектора укладываются в тот резерв достаточности капитала, который есть между фактическим и нормативным показателем», – сказал он на Международном банковском форуме в Сочи.

Зампред ЦБ отметил, что российские банки не увлекались рынком сложных производных финансовых инструментов, поэтому им удалось избежать массовых потерь в период турбулентности на финансовых рынках, сообщает агентство «Прайм».

В середине августа Михаил Сухов заявлял, что российские банки имеют достаточно ресурсов для преодоления проблем, и Центробанк не видит необходимости в создании специальной программы финансового оздоровления банковского сектора.

Отметим, накануне стало известно, что Центробанк продлит до 1 января 2016 года регулятивные послабления для российских банков, введенные в конце прошлого года.

Центробанк опроверг информацию о рекомендациях банкам проводить стресс-тесты с трехзначным курсом рубля к доллару.

«В третьем квартале Банк России не предлагал банкам проводить стресс-тесты на чувствительность к курсу рубля и, соответственно, не предлагал в качестве условия значения курса рубля, в том числе и трехзначные», – ответила пресс-служба регулятора на запрос «Интерфакса».

Ранее в прессе появилась информация о том, что Центробанк предложил крупнейшим кредитным организациям провести внутренние стресс-тесты с учетом трехзначного курса доллара.

В 2015 году Европейский центральный банк проведет комплексную оценку и стресс-тесты девяти банков, включая «дочек» Сбербанка и ВТБ – Sberbank Europe AG и VTB Bank (Austria) AG. Об этом говорится в постановлении ЕЦБ.

Предполагается, что проверка будет завершена к концу года. Европейский Центробанк проводит оценку активов банков, поскольку они как значимые подпадают под компетенцию регулятора.

В октябре 2014 года ЕЦБ провел оценку активов 130 крупнейших банков еврозоны, в ходе которой в 25 банках был обнаружен недостаток капитала в 25 млрд. евро, напоминает агентство «Прайм».

Банк России проводит стресс-тесты на на рынке микрофинансирования. Об этом на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщил Михаил Мамута, руководитель главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ.

«Мы сейчас проводим стресс-тесты по микрофинансовому сектору. Пытаемся оценить устойчивость крупнейших игроков рынка к возможному росту просрочки – хватит ли у них капитала, обеспечения», – цитирует представителя регулятора агентство «Прайм».

Михаил Мамута отметил, что результаты стресс-тестов МФО станут известны в июне 2015 года.

При стрессовом сценарии развития экономики, предусматривающем стоимость нефти 40 долларов за баррель, российским банкам может потребоваться докапитализация в 0,5 трлн. рублей. Об этом накануне заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

По его словам, такие данные регулятор получил после проведения стресс-тестов российских банков.

«Непосредственно по банкам, достаточно большое количество банков может норматив (достаточности капитала) не выполнить, поэтому вопрос дополнительной докапитализации банков при этом возникает», – сообщил Алексей Симановский журналистам в кулуарах съезда Ассоциации российских банков, передает ТАСС.

Европейская банковская организация (European Banking Authority) приняла решение перенести проведение следующего стресс-теста банков с 2015 года на 2016 год. Решение не проводить стресс-тестирование в текущем году связано, в том числе, с прогрессом европейских банков в укреплении позиций своего капитала, говорится в пресс-релизе EBA.

В 2015 году Европейская банковская организация займется проверкой прозрачности балансов и портфелей европейских банков.

В 2014 году по итогам стресс-тестов выяснилось, что лишь 14 из 123 проверенных кредитных институтов ЕС в случае гипотетического нового витка кризиса могут столкнуться с недостатком капитала в сумме около 9,5 млрд. евро, сообщает агентство «Прайм».

Европейские банки и другие финансовые институты возвращаются к готовившимся несколько лет назад экстренным планам на случай возможного выхода Греции из еврозоны.

В частности, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., а также британский междилерский брокер ICAP PLC начали проводить стресс-тесты, пишет «Wall Street Journal». Издание отмечает, что изучаются риски по кредитам и проводятся детальные проверки по контрагентам, которые могут быть существенно затронуты выходом Греции из зоны евро. Некоторые фирмы проводят тесты валютно-трейдинговых платформ.

В Греции 25 января пройдут досрочные парламентские выборы, победить на которых может оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА). Предполагается, что политика оппозиционной партии спровоцирует разрыв с партнерами по зоне евро. Однако, большинство аналитиков считают выход Афин из еврозоны маловероятным, передает ТАСС.

Потери украинских банков из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях оценили в сумму около 60 млрд. гривен или в 4,6 млрд. долларов. Об этом сообщил Александр Шлапак, министр финансов Украины.

«Мы завершили проведение стресс-тестов финансовой системы Украины. Украинские банки потеряли 60 млрд. гривен капитала, находящегося в этих регионах», - сказал министр в ходе международной инвестиционной конференции «SP Advisors».

В 2014 году стресс-тестирование проводилось в 35 украинских банках и выявило необходимость в докапитализации на 66 млрд. гривен, сообщает «УНИАН».

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третий по величине в Италии и старейший банк мира, может продать бизнес после провала стресс-тестов ЕЦБ. В настоящее время итальянский банк рассматривает возможность продажи бизнеса или слияния с другой кредитной организацией. В качестве консультантов наняты Citigroup Inc. и UBS AG, пишет «MarketWatch».

Итальянский банк оказался в наихудшем положении по результатам стресс-тестов: дефицит капитала оценивается в 2,11 млрд. евро, банку требуется допкапитал на 3,3 млрд. евро.

В целом стресс-тесты Европейского центробанка не прошли 25 банков еврозоны, в том числе девять итальянских банков. На конец 2013 года итальянским банкам требовалось 10 млрд. евро, но с тех пор 5 из 9 финансовых организаций сумели привести свои дела в порядок, сообщает «Финмаркет».

Стресс-тесты Европейского центробанка провалили 25 крупных европейских банков. Об этом накануне сообщили Европейский центральный банк и Европейское банковское управление, проводившие в последние 12 месяцев соответствующую проверку.

Банкам, не прошедшим проверку, необходимо пополнить свой капитал на 25 млрд. евро. В сообщении ЕЦБ указывается, что 13 из них должны в ближайшее время найти дополнительно 10 млрд. евро для пополнения своего основного капитала.

Так, в Германии стресс-тест провалил только Мюнхенский ипотечный банк, уточняет ТАСС. На Кипре смогли пройти проверку 3 из 4 банков, работающих на острове и подвергшихся тестам. Стресс-тесты ЕЦБ не прошел Hellenic Bank, руководство которого заявило, что до конца года банк привлечет более 200 млн. евро.

Специалисты прогнозировали, что стресс-тесты Европейского центрального банка могут провалить как минимум 11 банков еврозоны. Ранее сообщалось, что почти трети банков еврозоны потребуется дополнительный капитал, чтобы пройти стресс-тесты Европейского центрального банка и Европейского банковского управления.

Стресс-тесты Европейского центрального банка могут провалить как минимум 11 банков еврозоны. Такой прогноз накануне озвучило испанское новостное агентство EFE.

Так, стресс-тесты не пройдут банки из шести стран еврозоны: три из них находятся в Греции, еще три – в Италии, два – в Австрии и по одному банку в Бельгии, Португалии и на Кипре. В частности, ожидается, что проверку не пройдут австрийский Volksbanken, итальянский Monte dei Paschi di Siena и португальский BCP.

Официальные результаты тестирования ЕЦБ опубликует 26 октября. В общей сложности проверку качества активов и стресс-тесты проходят 130 банков еврозоны.

В случае признания результатов проверки неудовлетворительными финкомпании должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала. На реализацию этих планов будет отведен срок в 6-9 месяцев, информирует «Финмаркет».

Ранее сообщалось, что почти трети банков еврозоны потребуется дополнительный капитал, чтобы пройти стресс-тесты Европейского центрального банка и Европейского банковского управления.

В условиях санкций российским банкам и компаниям хватит валютной ликвидности на 1-1,5 года. Такой прогноз на XII Международном банковском форуме озвучил Сергей Моисеев, директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.

Об этом, по его словам, свидетельствуют недавно проведенные регулятором стресс-тесты банковского сектора. «Они показывают, что в первой половине года существенный объем валютной ликвидности был наращен как банками, так и корпоративным сектором. Его более чем достаточно для обслуживания внешних платежей по долговым обязательствам даже при полностью закрытом долговом рынке», – заявил Сергей Моисеев, передает ИТАР-ТАСС.

Крупнейшие российские банки на рынке ипотеки выдержат повторение кризисного сценария 2008-2010 годов. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2013 года - I квартал 2014 года», размещенном на сайте ЦБ РФ.

В Центробанке РФ была организована рабочая группа с участием пяти банков, на долю которых приходится более 72% рынка ипотечного кредитования. «Было проведено стресс-тестирование портфеля ипотечных жилищных кредитов в соответствии с различными сценариями, в том числе в соответствии со сценарием, аналогичным кризису 2008–2010 годов. Стресс-тестирование проводилось с использованием матриц миграций ссуд по длительности просроченной задолженности. Результаты стресс-тестирования в целом свидетельствуют об устойчивости банков в случае реализации кризисного сценария», - говорится в обзоре ЦБ. Регулятор отмечает, что снижению системных рисков способствуют также достаточный уровень собственных средств и диверсификация бизнес-стратегий крупнейших по активам банков (доля кредитного ипотечного портфеля в активах крупнейших банков составляет 5-20%).

С целью мониторинга рисков в сегменте ипотечного кредитования Центробанк будет раз в полгода проводить специализированные стресс-тесты и опросы крупнейших банков.

ЦБ РФ отмечает, что за 6 месяцев темпы прироста ипотеки увеличились до 31%, а объем задолженности по ипотечным кредитам превысил 3 трлн. рублей. При этом регулятор указывает, что уровень просроченной задолженности в данном сегменте минимальный - около 1%. Для существенной доли ипотечной задолженности характерен повышенный уровень LTV (коэффициент «кредит/залог») - более 70%. «Так, на долю кредитов с LTV свыше 70% приходится почти 50% задолженности, а кредитов с LTV свыше 80% - 34%. Кроме того, с начала 2013 года отмечается существенное увеличение объема выдачи кредитов с LTV в размере 80-90% и, напротив, сокращение выдачи кредитов с LTV до 40%, что может свидетельствовать как о смягчении стандартов ипотечного кредитования банками, так и о повышении спроса на ипотеку со стороны заемщиков с повышенным кредитным риском», - говорится в обзоре.

Российские банки могут выдержать существенные шоки, считают в Центробанке РФ. Как свидетельствуют проводимые стресс-тесты, по количественным параметрам банки могут выдержать пессимистический и экстремальный сценарии.

«По количественным параметрам российская банковская система в состоянии выдержать существенные шоки», - сообщил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

По его словам, риски для банковской системы в меньшей степени лежат в области внешних угроз, «основные риски лежат внутри самих банков» в плане качества капитала, сообщает «Финмаркет».

Результаты проверки 15 крупнейших украинских банков обнародуют до 31 июля 2014 года. Отчет о результатах диагностического обследования следующих 20 банков должен быть представлен в Национальный банк Украины до 30 сентября 2014 года.

В настоящее время продолжается обследование 15 крупнейших по размеру активов банков, начавшееся 26 мая 2014 года, с середины июля начнется диагностическое обследование 20 следующих крупнейших по размеру активов банков, сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отметили, что необходимые объемы докапитализации банков станут понятны только после завершения диагностического обследования, передает ИТАР-ТАСС.

Отметим, накануне стало известно, что за 5 месяцев убытки банков страны составили 900 млн. долларов.

Почти трети банков еврозоны потребуется дополнительный капитал, чтобы пройти стресс-тесты Европейского центрального банка и Европейского банковского управления. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса Ernst & Young LLP, в котором приняли участие 294 банка из стран валютного блока.

В ходе опроса 22 банка заявили, что им действительно придется привлечь новый капитал, еще 43 банка отметили, что такая потребность может возникнуть. По данным E&Y, 30% кредитных организаций еврозоны не могут исключить вариант с привлечением дополнительных средств. Наименьшую уверенность в этом вопросе проявили испанские банки, тогда как кредитные организации Германии больше всех прочих уверены в том, что им новый капитал не потребуется.

С начала текущего года банки ЕС привлекли уже 35 млрд. долларов собственного капитала, сообщает «Финмаркет».