управление рисками

Прямое владение собственником ключевым для бизнеса имуществом в статусе ИП имеет несколько очевидных плюсов.

На сегодня ни для кого не секрет, что сейчас контролирующими органами уделяется особое внимание соотношению благосостояния некоторых физических лиц с величиной декларируемых ими доходов (например, при планировании ВНП такой анализ проводится в отношении участника компании и ее руководителей).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подписала распоряжение о разработке новой системы управления рисками. Из документа следует, что система будет разрабатываться с привлечением российского представительства американской компании Oliver Wyman. Консультант был выбран на конкурсной основе, стоимость его услуг регулятор не раскрывает. По оценкам специалистов, стоимость услуг составит не менее 1 млн. долларов.

Существующую модель управления рисками не раз подвергали критике. В частности, Валерий Горегляд, занимая должность зампреда Счетной палаты, упрекал Банк России в излишних накоплениях в долларах и евро, и рекомендовал «рассмотреть возможность вложения средств в активы, номинированные не только в долларах США, евро и фунтах стерлингов, а также в наиболее стабильных валютах».

В Банке России необходимость смены модели управления рисками объяснили изменениями в мировой и российской экономиках. Эксперты полагают, что смена модели управления рисками связана, прежде всего, с введенными против РФ санкциями и их возможными последствиями, пишет газета «Известия».

Недостаток нормативного регулирования по отношению к факторам, не являющимся банками, создает предпосылки для развития мошенничества их клиентов. Об этом 12 февраля в ходе конференции «Управление рисками в России» заявил Павел Митрофанов, директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА». C места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В 2012–2013 годах рынок факторинга в России рос очень высокими темпами, прежде всего за счет крупных клиентов, отмечается в докладе «Эксперт РА». Факторы легко увеличивают лимиты для клиентов с хорошей платежной историей и его дебиторов, снижая при этом [rubricator=111]надзор[/rubricator] за реальным осуществлением поставок. Это создает условия для роста мошенничества.

В условиях замедления экономики многие поставщики и дебиторы могли переоценить объем предстоящих продаж товаров, что в конечном итоге может привести к отсутствию у дебитора возможности вовремя продать товар и, как следствие, исполнить обязательства. В таком случае риск потери ликвидности возникает даже при безрегрессном факторинге, так как платежи по регрессу поставщики не включают в свой cash flow.

Если деятельность банков-факторов регулируется в необходимом объеме со стороны ЦБ РФ, то деятельность бизнес-факторов, не являющихся банками, не требует лицензирования и не регулируется. Как следствие, в 2012–2013 годах объемы бизнеса специализированных факторов росли быстрее. Риск для банков-факторов ограничивается через банковские нормативы Н6 (величина кредитного риска по крупнейшему объекту) и Н7 (сумма крупных кредитных рисков). Для специализированных факторов ограничений нет. Участники конференции сошлись во мнении о том, что в перспективе, в рамках введения саморегулируемых организаций, следовало бы создать норматив на крупнейший объект кредитного риска и закрепить за факторами обязанность создавать резервы на возможные потери, которые позволили бы уменьшать налогооблагаемую прибыль.

От ЦБ ждут активизации выдачи кредитов по 312-П, чтобы погасить панику в банковском секторе. Об этом 12 февраля в ходе конференции «Управление рисками в России» заявил Павел Митрофанов, директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА». C места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В условиях замедления экономики наиболее актуальные для банков риски складываются и дают усиленный эффект, отмечается в аналитическом докладе «Эксперт РА». В частности, громкие отзывы лицензий привели к кризису доверия на межбанковском рынке, что ограничило доступ к ликвидности в первую очередь для средних и малых банков.

Наблюдается массовое закрытие лимитов на межбанковском рынке. Недополученные доходы от кредитования клиентов отразятся как на прибыли, так и на достаточности капитала этих банков, так как большинство из них наращивают капитал именно за счет нераспределенной прибыли.

Усиливается кредитный риск. Активное развитие в прошлом необеспеченного розничного кредитования создало проблему качества активов. Положение ряда заемщиков ухудшается, что приводит к росту числа обращений в банк с просьбой пролонгировать кредит.

Выполнение требований ЦБ к резервам окажет давление на уровень достаточности капитала особо рискованных банков. Игроки рынка сходятся во мнении, что в этих условиях лучше поддерживать консервативные требования. Кроме того, Банку России необходимо погасить возникшую панику и ускорить процесс выдачи кредитов в соответствии с Положением №312-П для обеспечения банков ликвидностью. Необходима выработка инструментов, которые позволят поддерживать уровень доверия банков к системе на должном уровне, даже в условиях ухода с рынка крупных игроков.