Вопрос: Верно ли, что обязательства брокера по возврату денежных средств по второй части договора репо должны включаться в расчет величины ожидаемых оттоков денежных средств в соответствии с требованиями Указания Банка России от 13.04.2020 N 5436-У <1> за вычетом стоимости ценных бумаг, переданных по первой части договора репо?
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 13.04.2020 N 5436-У "Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах".
Ответ: Да, верно.
С учетом абзаца шестого пункта 3.2 Указания N 5436-У в расчете величины ожидаемых оттоков денежных средств учитываются в том числе обязательства брокера по возврату денежных средств, полученных брокером по договорам репо со сроком исполнения в течение тридцати дней с даты расчета (далее - договор репо).
При этом в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 Указания N 5436-У величина обязательств брокера <1> по возврату денежных средств, полученных брокером по договору репо, должна включаться брокером в расчет величины ожидаемых оттоков денежных средств за вычетом стоимости ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, в случае их соответствия требованиям подпункта 2.2.7 пункта 2.2 или абзацев второго и третьего пункта 2.3 Указания N 5436-У.
--------------------------------
<1> Возникающие в том числе при совершении брокером сделок от своего имени и за счет клиента, предоставившего право использования его денежных средств в интересах брокера.
Таким образом, учитывая буквальное содержание норм Указания N 5436-У, обязательства брокера по возврату денежных средств по второй части договора репо должны включаться в расчет величины ожидаемых оттоков денежных средств за вычетом стоимости ценных бумаг клиента <2>, переданных по первой части договора репо.
--------------------------------
<2> В случае их соответствия требованиям подпункта 2.2.7 пункта 2.2 или абзацев второго и третьего пункта 2.3 Указания N 5436-У.
27.01.2026