Тонкий файл: нулевая кредитная история нового заемщика и что с ней делает модель

27 июня был День молодежи - повод разобрать один конкретный случай: что происходит с кредитной историей человека, у которого ее еще нет, и что из этого следует для первой кредитной линии.

Дебетовая карта и кредитная история

Начну с того, что регулярно путают. Держатель детской дебетовой карты без кредитного лимита кредитной истории не имеет. Дебетовая карта в кредитную историю субъекта не попадает.

В ст. 4 218-ФЗ перечислен состав кредитной истории: данные об обязательствах, об исполнении или неисполнении их условий, о запросах. Оборот по дебетовой карте там не фигурирует. Кредитный рейтинг бюро от дебетовой активности не зависит.

Что такое тонкий файл для скоринговой модели

Нулевая кредитная история - это отсутствие данных. Скоринговой модели банка строить оценку заемщика буквально не из чего. Нет наблюдаемого поведения - нет прогноза вероятности дефолта. Банк в такой ситуации либо отказывает, либо дает минимальный лимит с повышенной ставкой. Причина - отсутствие истории.

И это не то же самое, что плохая история. При плохой модель видит данные и считает по ним риск. При нулевой считать нечего, и она переходит на косвенные признаки.

Я строил эти модели руками: выгрузки из бюро, переменные, веса, валидация. Переменных в скоринге десятки, и большинство - поведенческие: сколько брал, когда платил, какую долю лимита использовал, были ли просрочки. Без этих данных остаются косвенные признаки - возраст, занятость, доход, регион. Оценка по демографии, предсказательная сила у нее другая.

Как начинает формироваться история

Первая кредитная линия - первый наблюдаемый сигнал. Источник формирования кредитной истории - банк, МФО, кредитный кооператив - обязан передать данные в бюро. По практике это занимает несколько рабочих дней после события: открытия договора, платежа, закрытия. Дальше бюро видит поведение: платит ли заемщик в срок, какой процент лимита использует, не открывает ли разом несколько продуктов.

Аккуратная утилизация лимита и дисциплина платежей - сигналы, по которым бюро считает рейтинг. Здесь оговорюсь: это моя оценка по опыту в скоринге, строго это нигде не публикуют. Заемщик с парой закрытых в срок обязательств и одной живой картой с умеренной утилизацией обычно читается моделью лучше человека с нулевой историей.

Что такое умеренная утилизация - грубая прикидка. Карта с лимитом 50 000 руб., остаток к погашению 15 000 - это 30%. Та же карта с остатком 45 000 - уже 90%. Точный вес переменной у каждого бюро и банка свой, но направление устойчивое: умеренную нагрузку модель читает лучше, чем предельную.

Каждое бюро взвешивает переменные по-своему, банк тем более считает своей внутренней моделью. Но логика одна: хоть какие-то данные о дисциплине лучше, чем никаких.

Как соотносятся история, рейтинг бюро и скоринг банка

Для аудитории Klerk это вряд ли откровение, но в теме молодого заемщика путаница возникает даже у людей с опытом.

Чаще всего смешивают рейтинг бюро и скоринговое решение банка. Разведу термины. Кредитная история - это факты: что брал, как платил, кто запрашивал; состав определен ст. 4 218-ФЗ, данные лежат в бюро. Рейтинг - оценка этих фактов по шкале самого бюро, методология у каждого своя, поэтому между бюро он расходится. Скоринг банка - внутренняя модель под собственный риск-аппетит.

Банк в момент рассмотрения заявки гонит данные заемщика через свою модель. «Хороший балл» в приложении бюро одобрения не означает: банк видит тот же субъект через другую систему. Отсюда следствие: универсального «хорошего балла», с которым одобрят везде, нет. Гнаться за цифрой из приложения - ложная задача.

Права субъекта: что дает 218-ФЗ бесплатно

Ст. 8 218-ФЗ: субъект вправе получить кредитный отчет дважды в год в каждом бюро бесплатно. Это полный отчет.

Где именно лежит история - видно через Центральный каталог кредитных историй, доступ с Госуслуг или через cbr.ru. Тоже бесплатно. Кредитор сам выбирает бюро, куда сдавать данные, поэтому история может храниться в одном бюро, в двух или в нескольких. Для нового заемщика вывод простой: через несколько месяцев после первой линии имеет смысл запросить отчет и убедиться, что данные попали в бюро и запись отражает реальное поведение.

Срок хранения данных определен ст. 7 218-ФЗ. Норма менялась - сверяйтесь с актуальной редакцией.

Что из этого следует на практике

Для молодого заемщика с первой кредитной линией задача простая - дать модели наблюдаемые данные: аккуратная первая линия, платежи точно в срок, умеренная утилизация, несколько месяцев дисциплины. Балл при этом набирается сам, гоняться за ним отдельно смысла нет.

Параллельно - право по ст. 8 218-ФЗ: запросить отчет напрямую в бюро и проверить, что история формируется корректно и данные соответствуют действительности. Бесплатно, без посредников.

Платный «мониторинг рейтинга» для этого избыточен. Закон дает два полных отчета в год в каждом бюро - для самоконтроля на старте достаточно.