Российским банкам готовят судный день

В ближайшие дни Центробанк планирует опубликовать свои предложения по изменению нормативов банковской деятельности

Центральный Банк планирует опубликовать в течение нескольких дней проект новой версии инструкции «О порядке регулирования деятельности банков», в которой будут содержаться предложения по изменению методов расчета и уровней некоторых нормативов ликвидности банков. Об этом RBC daily сообщил в четверг директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский. Кроме того, г-н Симановский не преминул напомнить банкам о необходимости ежедневного соблюдения экономических нормативов. И хотя он заверил, что ЦБ не будет злоупотреблять правом требовать ежедневную информацию у «здоровых» банков, финансисты относятся к идее составления такой отчетности с неудовольствием. По их мнению, даже каждодневное соответствие формальным нормативам все равно не даст ЦБ реальной картины происходящего в банках. Банкиры призывают ЦБ вместо ужесточения правил отчетности как можно скорее переходить от формалистского подхода к принципам «содержательного надзора».

Несколькими днями ранее российские СМИ со ссылкой на Алексея Симановского сообщили, что ЦБ разрабатывает изменения в инструкцию «О порядке регулирования деятельности банков», согласно которым банки должны будут сами для себя ежедневно составлять отчетность по соблюдению обязательных нормативов. Причем банки не обязаны будут предоставлять эту отчетность в ЦБ, кроме как во время проведения инспекций. Банкиры отнеслись к этой новости без особого воодушевления. «Банкам это создает определенные трудности, - сказал RBC daily вице-президент банка «УралСиб» Андрей Ивановский. – Подготовка отчетности по этим нормативам занимает довольно много времени». «Серьезные банки считали свою ликвидность каждый день еще пять лет назад, - сказал RBC daily начальник аналитического департамента, исполнительный директор Ассоциации российских банков Анатолий Милюков. – Каждое утро начинается и каждый вечер заканчивается тем, что банк докладывает руководству о ликвидности. И это необязательно выкладывать в виде нормативов, это загромождает работу банков. Кроме того, может случиться и так, что у банка вполне приличное положение дел и составление такой отчетности будет лишней работой».

Однако в беседе с корреспондентом RBC daily Алексей Симановский поспешил успокоить банкиров. По его словам, ЦБ вовсе не ведет речь о введении повальных проверок ежедневной отчетности, а просто лишний раз напоминает банкам о необходимости соблюдать нормативы каждый день. «Нормативы должны соблюдаться на ежедневной основе. Это вытекает из природы рисков и из назначения нормативов, которые призваны эти риски ограничивать, - говорит г-н Симановский. – В законодательстве и документах Банка России нет никаких упоминаний о том, что нормативы должны соблюдаться только на начало отчетного периода. Другой вопрос, что о необходимости ежедневного соблюдения нормативов тоже нигде не сказано вслух. Поэтому некоторые банки полагают, что они могут соблюдать нормативы не всегда, а только на день составления отчетности. Но они заблуждаются. И мы просто напоминаем, что нормативы нужно соблюдать каждый день». По словам Алексея Симановского, никаких изменений в отчетности не планируется, ведь и в сегодняшнем законодательстве ЦБ наделен правом при необходимости запрашивать у банков информацию чаще, чем раз в месяц, и даже ежедневно. «Мы никогда не злоупотребляли этим правом, так как предоставление ежедневной информации является дополнительной нагрузкой на банк. И сейчас речь не идет о том, что значительную часть банков обяжут предоставлять ежедневную отчетность, - говорит он. – Это может делаться лишь в том случае, если есть серьезные сомнения в устойчивости банка и качестве его управления. Но требование ежедневного соблюдения нормативов в значительной степени лишает банки возможности выходить на соответствие нормативов посредством разного рода «регулировочных» схем, а проще говоря, через манипулирование». Хотя, признает г-н Симановский, определенные возможности для недобросовестных решений, конечно, сохраняются.

«Не секрет, что банки прибегают к уже отработанным технологиям, которые позволяют обойти ограничения, например, по концентрации кредитных рисков», - соглашается банковский аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина. «Так, кредит может дробиться и выдаваться на первый взгляд совершенно разным юридическим лицам, которые на самом деле представляют интересы одного и того же заемщика, - сказала г-жа Пенкина RBC daily. – И здесь возможности ЦБ отследить такие моменты довольно ограничены». По мнению аналитика S&P, пока банки сами не осознают необходимость контроля над рисками, заставить их это делать извне будет сложно. Впрочем, некоторые банки уже пытаются построить собственные системы управления рисками. «Сейчас наступает момент, когда банки осознают необходимость создания хороших систем управления рисками, - говорит Андрей Ивановский. – Банки все больше выходят на международные финансовые рынки. А зарубежные партнеры очень чутко относятся к управлению рисками. Если эта система оставляет желать лучшего, то стоимость заимствований для такого банка будет выше. Так что со стороны банков это чисто прагматический интерес».

Например, банк «УралСиб» пошел по известному пути. Он взял западные методики управления рисками (в частности, RiskMetrics) и адаптировал их к российским условиям. Разработку этой методики для «УралСиба» осуществляла компания PricewaterhouseCopers. «PwC адаптировал западную методику к российским условиям и индивидуальным требованиям самого банка, - говорит г-н Ивановский. – Нет смысла изобретать велосипед с квадратными колесами – лучше взять иностранную технологию и адаптировать ее к нашим условиям». Впрочем, эксперты скептически относятся к возможности адаптировать западные технологии к российским условиям. «На российском рынке сейчас нет тех сложных инструментов для хеджирования рисков, например валютных, таких, какие используются на Западе, - говорит Ирина Пенкина. – Поэтому зарубежные технологии в России пока не могут быть технически реализованы. Так что вина в этом не столько банков – рынок еще не созрел». Между тем ЦБ занимает нейтральную позицию: он одобряет попытки банков перенимать западный опыт, но призывает их к осторожности. «Выбирать систему управления рисками – дело самого банка. В действительности подходы, в том числе западные, заимствоваться могут, - говорит Алексей Симановский. – Хотя, в моем представлении, ареал их возможного применения в российских условиях ограничен, или ограничено число объектов приложения этих методик». Конечно, отмечает г-н Симановский, все методики и модели должны применяться с большой осторожностью, и это касается не только российского рынка: в мире нет стопроцентно стабильных рынков. Результаты применения любой методики должны проходить «человеческую» экспертизу, основанную на опыте и анализе конкретной ситуации.

Разумеется, рыночные условия заставили банки понять, что управление рисками им необходимо. Другое дело, что они не очень-то торопятся раскрыть всю свою «кухню» ЦБ. «Сознательность бывает разная: «для себя» и «для ЦБ», - говорит Милюков. – С точки зрения «для себя» нынешние банки отличаются от банков 5-7-летней давности. Все понимают, что ситуацию нужно контролировать систематически. А ЦБ – надзорный орган, и перед ним нужно показать себя хорошо. К сожалению, банки всегда знают, как обходить формы и нормативы. Как известно, все крупные развалившиеся банки, как правило, имели неплохие нормативы». «У ЦБ и так очень много требований по формам отчетности, в том числе на ежедневном уровне, - отмечает Ирина Пенкина. – Вопрос в том, насколько эти формы помогают ЦБ понять, что реально происходит». Эксперты и банкиры полагают, что более реалистичную картину состояния банков ЦБ может дать только реформирование нормативов. По общему мнению, ЦБ куда важнее следить за качеством управления в банках, чем скрупулезно отслеживать соответствие каждому нормативу. «Самое главное – это оценить систему управления рисками в банке, а приспособиться к соблюдению того или иного норматива всегда можно, - говорит Андрей Ивановский. – Я не отрицаю необходимости нормативов, они, конечно, нужны, но нужно, чтобы ЦБ выносил суждения о том, что реально происходит в банке».

«Я не идеализирую нормативы, и мы ищем возможности по уточнению подходов к их расчету и к оптимизации их уровня, - отвечает Алексей Симановский. – Некоторые результаты этих поисков отражены в проекте новой версии инструкции «О порядке регулирования деятельности банков», который в ближайшие дни будет опубликован на сайте Центрального Банка в качестве документа для обсуждения». По словам г-на Симановского, проект предусматривает весьма «существенные изменения». В частности, уточняются подходы к порядку расчета нормативов ликвидности, уровень некоторых нормативов. Дается более точная оценка рисков при синдицированном кредитовании и ряд других изменений. Вообще, по словам Алексея Симановского, Банк России первым осознал и продекларировал в 2001 г. необходимость движения к «содержательному надзору от формального» (когда оценивается только, выполнил ли банк норматив или не выполнил ) – к оценке общей ситуации в банке. «Сугубо формального надзора, когда одни нормативы определяли ситуацию в банке, у нас никогда не было, - говорит г-н Симановский. – Но формализм был и нередко, к сожалению, преобладал. Есть он и сейчас, хотя его уже меньше, это, скорее, рудименты. Но каждый следующий шаг в направлении содержательного надзора будет даваться сложнее, так как это все более тонкая материя и сам банковский бизнес постоянно усложняется».

Отдел экономики