Клерк.Ру

Риски банковской системы: шок прошел, убытки остаются

Основной шок от реализации процентного и кредитного рисков пришелся на I квартал 2015 года: итогами стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. Сохраняются и скрытые убытки, связанные в том числе с переоценкой ценных бумаг на балансах банков и отменой ряда регулятивных «послаблений» с 1 октября 2015 года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки.

В I квартале 2015, помимо продолжающегося роста просрочки по физлицам и МСБ,  реализовались риски ухудшения качества кредитов крупному бизнесу. Несмотря на высокие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физлицам (ее доля за I квартал 2015 года выросла с 5,9 до 6,9%) и МСБ (с 7,7 до 9,4%), основной объем проблемных активов банков сегодня скрыт в пролонгациях кредитов крупному бизнесу. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле крупному бизнесу на 1 апреля 2015 года достигла 20% по сравнению с 14% на начало прошлого года. Во II квартале темпы ухудшения качества кредитного портфеля будут снижаться, и уже к середине года мы ожидаем стабилизацию уровня просроченной задолженности, в первую очередь по кредитам физлицам и МСБ. Вместе с тем сохраняется риск ухудшения финансовых показателей ряда банков в связи с отменой с 1 июля действия письма Банка России 213-Т, позволяющего не понижать оценку финансового положения заемщиков, пострадавших из-за введения иностранных санкций.

📌 Реклама

Нарастание убытков останется ключевым риском для банковского сектора, однако их влияние по сравнению с I кварталом будет сглажено за счет снижения ключевой ставки и сокращения темпов роста просроченной задолженности. Повышение в декабре 2014 года ключевой ставки, в первую очередь, ударило по банкам с высоким объемом сделок РЕПО с Банком России, а также с высокой долей средств физлиц в пассивах. Смягчение кредитно-денежной политики позволит таким банкам уже во II квартале улучшить структуру финансового результата, однако получение положительного финансового результата возможно не ранее III квартала текущего года. Дополнительное давление на финансовый результат банков с высокой долей ценных бумаг в активах способна оказать отмена с 1 июля текущего года регулятивных «послаблений» при переоценке ценных бумаг, реклассифицированных в категорию имеющихся в наличии для продажи. Так, из топ-50 по активам 12 банков значительный объем ценных бумаг (от 5 до 15% активов) реклассифицировали в данную категорию, что позволило им не учитывать отрицательную переоценку бумаг при расчете финансового результата и величины капитала.

Последствия напряженной ситуации с ликвидностью в декабре 2014 – январе 2015 в наибольшей степени ощутят на себе банки, предлагавшие завышенные ставки по депозитам на длительные сроки. С целью предотвращения оттока клиентов отдельные банки предлагали вклады сроком 180 дней и более по ставкам на 3-4 п. п. выше среднерыночных с возможностью пролонгации. С учетом устойчивой тенденции к смягчению денежно-кредитной политики уже к началу III квартала такие банки вновь столкнутся с реализацией процентного риска. Сохраняются и непосредственно риски ликвидности, отчасти связанные с продолжающимся оттоком средств стратегически значимых компаний из небольших и средних банков. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1030 от 08.10.2014 все стратегически значимые предприятия обязаны до октября 2015 года перевести свои расчетные счета в кредитные организации с размером собственных средств не менее 5 млрд рублей.

📌 Реклама

Реализация ключевых рисков в банковском секторе привела к резкому росту числа негативных рейтинговых действий: с января по апрель 2015 года RAEX («Эксперт РА») понизил 36 рейтингов кредитоспособности банков, тогда как за весь 2014 год было понижено 20 рейтингов. Ожидания Агентства относительно сохранения указанных рисков отражены в негативных прогнозах, которые за январь-апрель текущего года были установлены по рейтингам 30 банков. В зоне особого риска остаются банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и высокой долей долгосрочных кредитов юрлиц в активах, а также банки с большим объемом ценных бумаг, классифицированных как «имеющиеся в наличии для продажи». В случае дальнейшего негативного влияния ключевых рисков рейтинги таких банков могут быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения. 

📌 Реклама

Приложение. Таблицы и графики

График 1. За 4 месяца 2015 года число сниженных рейтинговкредитоспособности банков превысило показатели за весь 2014 год1552036  повышение рейтинга         понижение рейтинга   за 2014 годыза янв.-апр. 20150510152025303540Источник: RAEX («Эксперт РА»)
%График 3. Значительная часть проблемных кредитов крупному бизнесу скрытав реструктуризациях и не отражается в просрочке18%15%12%11%14%17%20%22%Доля реструктуризаций в кредитном портфеле крупного бизнеса01.01.201001.01.201101.01.201201.01.201301.01.201401.01.201501.04.201501.01.2016(базовыйсценарий)0510152025Источник: RAEX («Эксперт РА»)
 

График 2. В I квартале 2015 года качество кредитных портфелей банков заметно снизилось 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

%График 4. По итогам 2015 года совокупный убыток банков может составить200 млрд рублей2855958541012994589-2004319-2-41Совокупная прибыль банков, млрд. руб.Годовые темпы прироста взносов (базовый прогноз)200920102011201220132014прогноз2015(базовыйсценарий)-75-50-250255075100125-500-2500250500750100012501500Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
 

📌 Реклама

Таблица 1. Ключевые причины понижений рейтингов кредитоспособности банков в январе-апреле 2015 года

Причина понижения рейтинга кредитоспособности банка Примеры банков 
Снижение уровня достаточности капитала ЗАО Банк «Советский», КБ «Финансовый Стандарт», АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Снижение показателей рентабельности в сочетании с убыточностью деятельности  Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО), ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», «АНКОР БАНК» (ОАО), ООО «Банк БЦК-Москва», ООО КБ «Транспортный»
Ухудшение качества кредитного портфеля (рост просрочки, доли ссуд IV-V категории качества, реструктуризации и пролонгации)  АКБ «Зернобанк» (ЗАО), ОАО «Промэнергобанк», Банк «Клиентский» (ОАО)
Высокая зависимость от средств ЦБ РФ  ЗАО АКБ «Экспресс-кредит», ОАО КБ «Региональный кредит»
 
Источник: RAEX («Эксперт РА»)

📌 Реклама

Таблица 2. Список рейтингов, пересмотренных в сторону снижения* в период с 12 января 2015 года по 30 апреля 2015 года

Объект рейтингованияРейтинг (подуровень), прогноз на момент рассмотренияДата публикации измененияПересмотренный рейтинг (подуровень), прогноз
Автоградбанк А+(3), разв. 19.02.2015 А (1), стаб.
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) А+(1), стаб. 24.02.2015 А+ (2), стаб.
АКБ «БНКВ» А(3), стаб. 20.04.2015 В++, стаб.
АКБ «ЕНИСЕЙ» А(3), разв. 02.04.2015 В++, разв
АКБ Зернобанк А(3), разв. 06.03.2015 В++, стаб.
Алмазэргиэнбанк А+(3), стаб. 15.04.2015 А(1), стаб.
АНКОР БАНК А(2), стаб. 02.02.2015 А (3), нег.
АНКОР БАНК A(3), нег. 12.03.2015 В++, стаб.
Анталбанк В++, стаб. 15.04.2015 В+, разв.
БайкалБанк В++, стаб. 04.02.2015 В+, разв
Банк АВБ А(2), стаб. 20.04.2015 А(3), нег.
Банк Город А(3), нег. 23.04.2015 В++, стаб.
Банк «Российский Капитал» А++, разв. 02.03.2015 А++, нег.
Банк «ЦЕРИХ» А(3), нег. 24.02.2015 В++, нег.
Банк ИТБ А(3), разв. 22.01.2015 А (3), нег.
Банк Кредит-Москва А+(3), разв. 26.12.2014 А (2), стаб.
Банк Советский В++, разв. 21.01.2015 В++, нег.
Банк Советский В++, нег. 01.04.2015 В+, разв.
Банк торгового финансирования (БТФ) А(3), разв. 13.03.2015 А (3), нег.
ББР Банк А+(3), разв 26.01.2015 А (1), стаб.
Бинбанк A+(3), стаб. 09.02.2015 А+ (3), разв
БКФ А(1), поз. 24.03.2015 А(2), стаб.
БЦК-Москва А(3), нег. 23.01.2015 В++, разв
Внешпромбанк А++, стаб. 06.03.2015 А++, нег.
Дагэнергобанк В++, разв. 20.02.2015 В++, нег.
Дагэнергобанк В++, нег. 06.03.2015 В+, нег.
Дагэнергобанк В+, нег. 19.03.2015 С, нег.
Дагэнергобанк С, нег. 24.03.2015 E
Донкомбанк А (1), стаб. 26.03.2015 А(3),стаб.
Интерактивный А(3), нег. 26.03.2015 В++, стаб.
ИШБАНК А+(3),стаб. 06.03.2015 А+(3), разв
КБ «Профит Банк» В++, нег. 02.03.2015 В+, стаб.
КБ «Профит Банк» В+, стаб. 23.04.2015 В, нег.
КБ «Унифин» А(3),стаб. 04.03.2015 А (3), нег.
КБ «Региональный Кредит» А (3), нег 18.02.2015 В++, стаб.
КБ «Транспортный» В++, нег. 17.04.2015 В+, нег.
КБ «Транспортный» В+, нег. 23.04.2015 В, разв.
КБ «Финансовый стандарт» А(3), стаб. 16.04.2015 В++, нег.
КБ «Хлынов» А(1), поз. 27.04.2015 А(1), стаб.
Клиентский B++, нег. 26.02.2015 B+, нег.
Леноблбанк В++, разв 26.02.2015 В++, нег.
Маст-банк A (3), разв. 03.02.2015 B++, разв
Маст-банк B++, разв 23.04.2015 B++, нег.
Маст-банк B++, нег. 24.04.2015 B+, нег.
Маст-банк B+, нег. 28.04.2015 B, нег.
Мегаполис А(3), разв 25.03.2015 А(3), нег.
Межтрастбанк А(3), нег. 24.02.2015 В++, разв
МИнБ А (3), стаб. 10.03.2015 А (3), нег.
Морской банк А(2), стаб. 19.03.2015 А(3),стаб.
МФБанк А (3), стаб. 05.02.2015 А (3), разв
Новация А(3), нег. 10.02.2015 В++, стаб.
Новикомбанк А++, стаб. 07.04.2015 А+(1), стаб.
НОТА-Банк А+(1), поз. 18.03.2015 А+(1), стаб.
Объединенный Кредитный Банк В++, поз.. 01.04.2015 В++, стаб.
ОПМ-Банк В++, стаб. 23.04.2015 В+, разв.
ОФК Банк А(2), стаб. 24.04.2015 А(3), стаб.
Первомайский A (3), разв. 04.02.2015 А (3), нег.
Первоуральскбанк B++, разв. 06.02.2015 В++, нег.
Промэнергобанк А(2), стаб. 10.03.2015 В++, стаб.
Росинтербанк A (3), разв. 22.01.2015 В++, разв
РТС-банк А (3), стаб. 12.02.2015 В++, разв
Русский ипотечный банк А(3), стаб. 14.04.2015 А(3), нег.
РФИ БАНК А (3), стаб. 02.03.2015 А (3), нег.
СБ банк А(2), разв.  16.01.2015 В++, разв
СБ банк В++, разв. 19.01.2015 В, разв
СБ банк В, разв. 26.01.2015 С, разв
СБ банк С, разв. 16.02.2015 Е
Связной банк В, разв. 25.02.2015 С+, нег.
Сибнефтебанк А(3), нег. 10.02.2015 В++, нег.
СИБСОЦБАНК А+(3), стаб. 12.03.2015 А+(3), нег.
СКБ-банк А+(3),разв. 27.02.2015 А+ (3), нег.
Солидарность А (3), стаб. 17.02.2015 А (3), нег.
Таурус Банк В+, нег. 21.04.2015 С++, нег.
Таурус Банк С++, нег. 24.04.2015 Е
УралКапиталБанк В+, разв. 13.03.2015 В+, нег.
ФИА Банк В++, разв. 05.02.2015 В+, нег.
ФОРУС Банк А(2), стаб. 29.04.2015 А(2), разв.
Центрально-Европейский Банк В++, разв. 17.02.2015 В++, нег.
Экспресс-кредит А(3),стаб. 17.02.2015 B++, стаб.
Энергобанк А(1), стаб. 03.04.2015 А(2), стаб.
Эргобанк А(3), нег. 16.04.2015 В++, стаб.
 
* В том числе снижение подуровней и изменение прогнозов в негативную сторону.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама