Вопрос: У банков возникают вопросы о согласовании временного режима соблюдения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по валютным РЕПО в долларах США, связанные со следующими обстоятельствами:
- действием внешних санкций, в том числе снизивших возможности российских банков по управлению открытой валютной позицией (далее - ОВП);
- существенным изменением регулирования ОВП, в том числе лимитированием балансовой позиции, сократившим возможные инструменты управления ОВП для формирования балансовых валютных пассивов до валютного РЕПО (использование валютных депозитов в долларах США в настоящее время неактуально);
- дефицитом поставщиков внебиржевого валютного РЕПО в долларах США в достаточных и стабильных объемах;
- отменой действовавшего до 01.01.2025 льготного подхода по расчету концентрации на подсанкционных лиц, позволявшего заинтересованным банкам принимать значительный риск на единственного финансового поставщика по инструменту внебиржевого валютного РЕПО в долларах США.
По информации банков, в настоящее время ПАО-1 выступает единственным финансовым институтом, который готов заключать сделки внебиржевого валютного РЕПО в долларах США с расчетами в рублях в достаточных объемах.
В текущих условиях, когда у банков нет иных инструментов управления балансовой ОВП, кроме сделок валютного РЕПО с ПАО-1, а курс доллара США подвержен высокой волатильности, управление риском концентрации после отмены ранее действовавшей льготы по нормативу Н6 становится крайне затруднительным.
По имеющейся информации, на ПАО-2 в конце 2024 г. создана рабочая группа с участием представителей финансового рынка, заинтересованных во внедрении инструмента биржевого валютного РЕПО с расчетами в рублях. Банки обратились к Председателю Наблюдательного совета Группы компаний с просьбой ускорить разработку и запуск инструмента биржевого валютного РЕПО с расчетами в рублях.
Учитывая изложенное, возможно ли установить временный (до запуска биржевого инструмента) мораторий на соблюдение норматива Н6 на ПАО-1 в части сделок валютного РЕПО в долларах США с расчетами в рублях или согласовать возможность банкам по ходатайству устанавливать индивидуальные условия соблюдения норматива Н6 по валютным сделкам РЕПО?
Ответ: Департамент банковского регулирования и аналитики рассмотрел обращение от 12.02.2025 о возможности временного установления (до запуска биржевого инструмента) моратория на соблюдение норматива Н6 <1> на банк, являющийся ключевым провайдером сделок валютного РЕПО в долларах США с расчетами в рублях (далее - банк), или индивидуальных условий соблюдения норматива Н6 по таким сделкам (по ходатайствам банков) и сообщает следующее.
--------------------------------
<1> Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Предложения не поддерживаются.
1. В соответствии с обращением банки испытывают нагрузку на норматив Н6 на банк по сделкам валютного РЕПО, в том числе по причине прекращения действия с 01.01.2025 санкционной льготы <2>.
--------------------------------
<2> Применение риск-веса 50% по требованиям к заемщикам, в отношении которых введены меры ограничительного характера, а также отмена нормы о невключении таких заемщиков в единую группу связанных заемщиков (льгота прекратила свое действие с 01.01.2025).
Отмена пониженного риск-веса 50% по требованиям к санкционным заемщикам не оказывает существенного давления на норматив Н6 по сделкам валютного РЕПО с надежными кредитными организациями - резидентами, включая банк.
В соответствии с действующим порядком <3>, в случае если банк-заемщик по сделке прямого РЕПО представил банку-контрагенту номинированные в валюте ценные бумаги, расчет по которым осуществляется в рублях, то в рамках финализированного подхода оценка риска по не обеспеченной денежными средствами части сделки по возврату ценных бумаг будет осуществляться на банк класса "А" <4> с риск-весом 50%. Обеспеченная денежными средствами часть <5> требования по возврату ценных бумаг будет взвешиваться с риск-весом 0%.
--------------------------------
<3> Приложение 5 к Инструкции Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией".
<4> Высоконадежные банки, соблюдающие обязательные нормативы с учетом надбавок и своевременно выполняющие свои обязательства на протяжении 180 дней.
<5> Обеспеченной сделка будет в случае совпадения валюты кредита и залога.
Если банк-заемщик представил по сделке прямого РЕПО в обеспечение рублевые бумаги, а денежные средства получены в иностранной валюте, то сделка считается необеспеченной и риск по возврату ценных бумаг будет оцениваться в полном объеме как требование к банку-контрагенту с риск-весом от 20% до 40% <6>.
--------------------------------
<6> В зависимости от срока сделки РЕПО (до 90 дней - 20%, свыше 90 дней - 40%).
Одновременно обращаем внимание, что в рамках стандартного подхода <7> банкам предоставлено право использования норм финализированного подхода по требованиям к банкам сроком до 90 дней, в случае принятия такого решения требования к банкам класса "А" в валюте недружественных стран будут взвешиваться с риск-весом 50%.
--------------------------------
<7> В соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 Инструкции N 199-И.
2. Кроме того, отмечаем, что в ситуациях, когда у кредитной организации имеется длинная балансовая открытая валютная позиция (далее - ОВП), ее предпочтительно снижать не столько за счет заключения рассматриваемых сделок валютного РЕПО, как это отмечено, сколько за счет постепенной реализации таких позиций и девалютизации баланса (в особенности в случае недружественных валют). Сделки валютного РЕПО являются скорее временным, а не постоянным инструментом выправления ситуации с балансовой ОВП, зависящей от текущего предложения на рынке.
Первый заместитель директора
Департамента банковского регулирования
и аналитики
А.В.НАБЕРУХИН
13.03.2025
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.