Материалы с тегом достаточность капитала

Норматив достаточности капитала «Русского стандарта» может пробить установленный Центробанком минимум. Тогда ЦБ может принять регуляторные меры: отозвать лицензию или ввести временную администрацию.

Если держатели субординированных еврооблигаций банка не согласятся на предложенную акционером реструктуризацию долга, «Русский стандарт» уже в начале 2016 года приблизится к точке несостоятельности. К апрелю 2016 года норматив достаточности капитала Н1 опустится до 9,9% (при установленном ЦБ минимуме в 10%), а к концу следующего года может пробить отметку в 2%.

При условии, что держатели еврооблигаций согласятся на условия Рустама Тарико, банк сможет отразить прибыль от реструктуризации в размере 32,2 млрд. рублей, это увеличит норматив базового капитала до 8%. Такая оценка содержится в презентации «Русского стандарта» для инвесторов, опубликованной 6 октября.

В настоящее время держатели четверти евробондов «Русского стандарта» выступают против реструктуризации, о которой просит банк. Этих голосов достаточно, чтобы заблокировать сделку. Окончательное решение инвесторы примут на общем собрании, которое состоится 16 октября, информирует «РБК».

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с просьбой рассмотреть вопрос смягчения требований к достаточности капитала. Об этом говорится в письме «О требованиях Базель III и расчете достаточности капитала», текст которого опубликован на сайте АРБ.

«Базовый капитал коммерческих банков находится в настоящее время под давлением с учетом фактических убытков, полученных банковским сектором в целом за январь-февраль 2015 года», – отмечает Ассоциация российских банков. В АРБ считают, что давление на базовый капитал не позволит снизить и программа господдержки банковского сектора, которая распространяется на ограниченное количество крупнейших кредитных организаций.

«С учетом того, что российская экономика находится сейчас на спаде, считаем целесообразным отменить дополнительные относительно подходов Базельского Соглашения (Базель III, стандартизированный подход) требования по достаточности капитала к российским банкам. Особо хотелось бы подчеркнуть, что отмена избыточных относительно Базеля требований по капиталу позволила бы поддержать развитие операций кредитования российской экономики, в том числе наиболее уязвимой ее части – малого и среднего бизнеса», – говорится в письме.

В частности, АРБ предлагает «заморозить» дальнейшее увеличение минимальных требуемых значений нормативов достаточности капитала на уровне установленных на настоящий момент минимальных значений на период до 2018 года включительно.

Также банкиры просят ЦБ РФ рассмотреть дополнительные вопросы, связанные с оценкой активов, взвешенных по риску, для целей расчета нормативов достаточности капитала.

Базельский комитет по банковскому надзору в ходе мониторинга крупнейших мировых банков обнаружил недостаточность капитала в размере 3,9 млрд. евро по состоянию на конец июня 2014 года. На конец 2013 года показатель составлял 15,1 млрд. евро и за полгода снизился почти в 4 раза. Данная цифра рассчитывалась согласно требованию о достаточности капитала первого уровня в размере 7%, которое вступит в силу с 1 января 2019 года.

Эксперты Базельского комитета отнесли к числу крупнейших 98 кредитных организаций, размер капитала первого уровня которых превышает 3 млрд евро. Всего в мониторинге участвовали 224 банка.

В сообщении комитета отмечается, что по итогам первого полугодия 2014 года чистая прибыль лидеров мирового финсектора составила 210,1 млрд. евро, информирует «Финмаркет».

Центробанк РФ не намерен переносить сроки повышения норматива достаточности основного капитала до 6% с нынешних 5,5%. С учетом мер, объявленных Центробанком, у кредитных организаций не будет проблем с нарушением нового значения норматива достаточности, пояснил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

«Мы хотим добиться, чтобы наша [rubricator=81]банковская система[/rubricator] работала стабильно, при этом соблюдая те международные обязательства с точки зрения банковского регулирования, которые РФ на себя взяла. Потому что если мы отступим от них, будет гораздо больше причин и поводов для того, чтобы нас критиковать, не давать нашим банкам деньги, продавать их акции, не подтверждать их финансовые отчеты и так далее. Этим решением мы дадим много поводов людям и финансовым организациям, которые не очень желают нам сейчас добра, предъявлять к нашим банкам и нашей банковской системе определенный набор претензий», - заявил зампред ЦБ.

Напомним, 16 декабря на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева правительство РФ выработало меры по стабилизации ситуации в экономике, а 17 декабря о мерах по поддержанию устойчивости российского финансового сектора заявил Центробанк. Президент России Владимир Путин назвал адекватными меры, которые ЦБ РФ и правительство принимают для стабилизации нынешней ситуации. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вел Клерк.Ру.

Позже Ассоциация региональных банков России назвала меры ЦБ РФ недостаточными и призвала реализовать более широкий комплекс мер для поддержания стабильности всей банковской системы. В конце минувшей недели стало известно, что Минфин и Минэкономразвития направили в ЦБ РФ пакет предложений по смягчению регуляторных требований в отношении банков.

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора РФ на 1 сентября 2014 года составил 12,6% против 13,2% на 1 апреля 2014 года. Снижение показателя обусловлено в основном ростом сформированных резервов на возможные потери по ссудам. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы 2014 года», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

«В настоящее время банковский сектор является устойчивым, хотя наблюдаются умеренно негативные тенденции, обусловленные, прежде всего, структурным замедлением российской экономики в последние годы», – отмечается в обзоре.

По прогнозам ЦБ РФ, замедление роста экономики в среднесрочной перспективе может привести к усилению кредитных рисков банковского сектора, прежде всего в корпоративном сегменте. Однако, указывается в обзоре, последние данные отчетности пока не демонстрируют значительного ухудшения. Так, по данным на 1 сентября 2014 года уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям составил 4,5% против 4,2% на начало 2014 года.

Российские банки продолжают снижать активность по предоставлению кредитов населению. На 1 сентября годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 18,2%, а рост необеспеченного потребкредитования замедлился до 16,8%.

Финансовое положение российских банков, попавших в санкционные списки США и ЕС, остается устойчивым. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы 2014 года», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

«Доверие клиентов к кредитным организациям, попавшим под иностранные санкции, не уменьшилось: данная группа демонстрирует более высокие темпы роста кредитов и депозитов, чем остальные банки», – отмечается в обзоре.

В марте-сентябре совокупные активы банков, попавших в первоначальные санкционные списки, выросли на 18%. Кредитные организации существенно сократили объем операций с нерезидентами и переориентировались на российский рынок. Так, операции с резидентами увеличились на 35% при уменьшении объема требований к нерезидентам на 64,9%. Регулятор указывает на сокращение объема вкладов физлиц на 22,8%, но в целом средства, привлеченные от резидентов, в марте-сентябре выросли на 20,4%.

С начала июля активы крупнейших российских кредитных организаций, попавших под действие второй волны санкций, выросли на 4,1%. «По этой группе банков отмечался прирост обязательств перед резидентами на 4,2%, в том числе на 16,6% – депозитов юридических лиц и на 1,6% – вкладов физических лиц. По группе банков в целом произошел рост чистых активов в иностранной валюте с 386 до 455 млрд. рублей», – говорится в обзоре.

Попавшие под санкции банки РФ обладают существенным запасом капитала: показатель достаточности собственных средств составляет от 10,5 до 15,7%. По оценкам ЦБ РФ, положительно отразится на устойчивости этих банков и запланированная докапитализация [bank=5]ВТБ[/bank] и Россельхозбанка.

Китайские коммерческие банки обратились к российским властям с просьбой изменить нормативы достаточности капитала ЦБ РФ. Об этом сообщил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ.

«Они хотят пару изменений в нормативы ЦБ, есть несколько нормативов, которые им кажутся неудобными – это нормативы достаточности капитала», – сказал он.

Алексей Моисеев отметил, что данный вопрос обсуждался на встрече первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова с представителями 12 китайских коммерческих банков в Пекине. «Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с китайской финансовой системой», – подчеркнул замглавы Минфина, передает ТАСС.

Достаточность капитала российских банков имеет тенденцию к снижению, но эти темпы не являются для банковской системы критичными. Об этом заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

По данным ЦБ, на 1 июня 2014 года достаточность капитала по банковской системе составляла 12,9% при минимальном требовании в 10%. Полтора года назад коэффициент достаточности составлял 13,7%. Как отметил Василий Поздышев, сейчас вопрос достаточности капитала наиболее актуален для крупных и средних банков, а для небольших банков стоит вопрос качества капитала.

По словам зампреда ЦБ, введение требований «Базеля III» не оказало критического влияния на ситуацию с достаточностью капитала. «Пока в зоне риска мы не видим ни одного банка, достаточность капитала которого снизилась ниже критического уровня из-за перехода к «Базелю III», - приводит слова Василия Поздышева «Финмаркет».

Центральный банк РФ готов установить повышенные нормативы достаточности капитала и ликвидности для тех микрофинансовых организаций, которые смогут выпускать облигации номиналом до 1,5 млн. рублей. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы сообщил Владимир Чистюхин, первый заместитель руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам. Он уточнил, что норматив достаточности капитала предполагается повысить до порядка 15%, а норматив ликвидности - с текущих 70% до 80%.

Глава думского комитета Наталья Бурыкина подготовила поправку, разрешающую выпуск микрофинансовыми организациями облигаций и их приобретение физлицами, в том числе квалифицированными инвесторами. При этом квалифицированные инвесторы смогут приобретать облигации с любым номиналом, а остальные граждане лишь с номинальной стоимостью более 1,5 млн. рублей. Комитет решил отложить голосование по поправке до следующего заседания, которое намечено на 25 октября. Не исключено, что поправка будет скорректирована, сообщает «Бизнес-ТАСС».

С начала 2014 года российский Центробанк вновь повысит коэффициенты риска для дорогих необеспеченных потребительских кредитов. Об этом на международном банковском форуме заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

1 июля ЦБ уже повысил коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, если полная стоимость ссуды превышает 25%. По всем кредитам на потребительские цели, выданным в рублях по ставке выше 25% годовых, установлена прогрессивная шкала требований к капиталу.

«Если брать долгосрочную цель, 1,5-2 года, можно говорить о цифрах 10-15% роста в годовом исчислении... Ближайшая цель для нас - это 20-25% роста необеспеченных кредитов в середине следующего года», - цитирует Михаила Сухова агентство «Прайм».

Половина розничных кредитов, выданных банками в июле, оказались дорогими. В июле 2013 года у большинства российских банков доля кредитов стоимостью свыше 25% годовых составила в июле от 50% до 76%.

Самая низкая доля таких кредитов у банка «Траст» (46,7%), основную часть дорогих кредитов он выдает под 35-45% годовых. Самая высокая (по 75-76%) - у «Связного банка», «Лето банка» и ТКС-банка. У «Хоум кредита», «[bank=162]ОТП банка[/bank]», «Ренессанс кредита» и «Восточного» доля дорогих кредитов варьируется от 57 до 68%.

Дорогие кредиты снижают норматив достаточности капитала - отношение собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска. Все перечисленные банки в июле снизили значение норматива достаточности капитала Н1, минимальное значение которого составляет 10%.

Кредитные организации комментируют эти результаты неохотно, объясняя итоги подсчета математикой, однако с данными подсчетами либо соглашались, либо не комментировали их, сообщает газета «Ведомости».

На последнем пленарном заседании весенней сессии Госдума успела принять в первом чтении законопроект, усиливающий надзор за микрофинансовыми организациями, которые собираются выпускать розничные облигации номиналом менее 1,5 млн. рублей. Второе чтение законопроекта должно состояться осенью.

По аналогии с банками, у МФО появится норматив достаточности собственных средств, значение которого установит мегарегулятор. Как и у банков, норматив у МФО не должен опускаться ниже порогового значения, иначе МФО не сможет рассчитывать на доступное привлечение средств на развитие. Значение НМОРА1 и порядок его расчета пока не установлены. Вероятно, НМОРА1 будет выше банковского уровня Н1 в 10%, ожидаемый диапазон - от 12 до 20%, пишут «Известия».

С 1 июля 2013 года ЦБ РФ повышает коэффициенты риска при расчете достаточности капитала, если полная стоимость потребительского кредита превышает 25%. Чем дороже кредит для населения, тем больше банку и его акционерам придется резервировать собственных средств на кредитование.

Ранее руководство ЦБ неоднократно заявляло о своей обеспокоенности по поводу бума потребительского кредитования в России. В Центробанке считают, что ставки по потребительским кредитам не должны превышать 23-25% годовых, однако, сейчас некоторые игроки предлагают ставки в 50-70%. Для охлаждения интереса банкиров к высокорискованному необеспеченному кредитованию населения ЦБ с 1 марта вдвое повысил минимальные резервы на возможные потери - до 1% по старым ссудам и до 1,5% - по новым, напоминает «Прайм».

 

В целом российские банки имеют запас по достаточности капитала, срочно и массово привлекать его им сейчас не нужно. Об этом заявил Михаил Сухов, зампред Банка России.

По его словам, крупнейшие банки уже озаботились этим вопросом. Так, [bank=5]ВТБ[/bank] через бессрочные облигации и недавнюю допэмиссию привлек основной и дополнительный капитал, а Сбербанк разместил субординированные бонды на условиях «Базеля-3». Михаил Сухов считает, что для других банков соотношение привлекаемого основного и дополнительного капитала будет определяться их возможностями по доступу на рынки капитала.

Зампред Банка России уверен, что особых проблем с внедрением «Базеля-3» в России возникнуть не должно. «Базель-3» - это скорее изменение структуры «правил игры», чем тренд на «закручивание гаек», уточнил Михаил Сухов в интервью газете «Коммерсант».

Россия, как и Бразилия, должна внедрить Базель III с 1 октября 2013 года. Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ, заявил на прошлой неделе, что откладывать этот срок не имеет смысла.

Капитал банковского сектора РФ продемонстрировал в марте максимальный рост с начала года. По данным ЦБ РФ, за месяц капитал вырос на 1,8%, а годовой прирост составил 17,1% против 16,2% годом ранее.

По данным на 1 апреля 2013 года совокупный капитал российских РФ составил 6,3 трлн. рублей. На 1 апреля достаточность капитала банков РФ составила 13,4% в целом по банковской системе, отмечается в обзоре банковского сектора. Отметим, по итогам 2012 года банки РФ снизили достаточность капитала на 1 процентный пункт. Достаточность капитала российских банков на конец 2011 года составляла 14,7%, по сведениям на конец 2012 года достаточность капитала сократилась до 13,7%

По оценкам агентства Fitch, к 2014 году почти трети крупных российских банков потребуется дополнительный капитал.

Fitch оценило, насколько крупные российские банки готовы к новым требованиям по капиталу, которые сулит им «Базель III». Специалисты агентства пришли к выводу, что к концу года лишь пять банков из 18 не справятся без дополнительных инъекций с новыми требованиями. В их числе ВТБ, Альфа-банк, Номос-банк, «Русский стандарт» и Пробизнесбанк.

По оценкам Fitch, к концу года показатель базового капитала ВТБ может снизиться с 5,9% до 5,6%, а основного – с 7,6% до 7,1%. Показатели достаточности базового и основного капитала на 1 марта у Альфа-банка и Номос-банка составили 6,6%, к 1 января 2014 года увеличение будет лишь до 6,8% и 6,9% соответственно. Достаточность основного капитала «Русского стандарта» может снизиться с 7,3% до 7,1%, а Пробизнесбанка - с 7,2% до 7%. Однако аналитики Fitch уверены, что у каждого из банков есть ресурсы, чтобы выправить ситуацию до конца года, пишут «Ведомости».

Центробанк РФ не намерен ужесточать условия отзыва лицензий банков, и не планирует в связи с этим повышать требования к достаточности капитала. Накануне об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.

Согласно российскому законодательству ЦБ обязан отозвать лицензию в случае снижения уровня достаточности капитала банка ниже 2%. В ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Симановский сообщил, что такой подход будет сохранен. «Если достаточность капитала ниже 2%, мы не можем рассуждать, мы обязаны отозвать лицензию. Если больше 2%, мы принимаем решение исходя из перспектив. Мы в данном случае консервативно относимся к ситуации в том плане, что если мы видим возможности восстановить бизнес и финансово укрепить банк, соответственно, мы не принимаем решение об отзыве лицензии», - цитирует Алексея Симановского агентство «Прайм».

В текущем году банк «Санкт-Петербург» предложит акционерам поучаствовать в новой эмиссии акций. В рамках допэмиссии банк рассчитывает привлечь до 180 млн. долларов с целью усиления достаточности капитала.

В 2012 году укрепить капитал банка позволило размещение биржевых облигаций на сумму 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года, а также субординированных еврооблигаций на сумму 101 млн. долларов США со сроком обращения 6 лет.

По данным на 1 января 2013 года, собственный капитал банка вырос до 48,9 млрд. рублей, достаточность капитала в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13,8%, в том числе достаточность капитала первого уровня - 9,9%, сообщает банковская пресс-служба.

Введение новых норм банковского регулирования «Базель III» обсуждали накануне банкиры и представители финансовых ведомств на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Представители крупных банков заявили на совещании, что введение стандартов «Базель III» может дополнительно затормозить кредитование реального сектора. Дмитрий Медведев дал поручение главе ЦБ Сергею Игнатьеву поручение разобраться в ситуации. По словам Сергея Игнатьева, в мае регулятор проведет анализ готовности банков к нормам «Базель III». Возможно, по его итогам будет принято решение о переносе сроков введения новых требований, сообщает «РБК daily».

Впрочем, в середине февраля первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский заявил, что Банк России не собирается переносить сроки внедрения стандартов банковского регулирования «Базель III».
 

По итогам 2012 года банки РФ снизили достаточность капитала на 1 процентный пункт. По данным ЦБ РФ, достаточность капитала российских банков на конец 2011 года составляла 14,7%. По сведениям на конец 2012 года достаточность капитала сократилась до 13,7%

В декабре капитал российских банков вырос на 1,2% против максимального прироста за прошлый год в 4,1%, зафиксированного в ноябре. По прогнозам аналитиков, дефицит капитала станет основным фактором замедления темпов роста кредитования в 2013 году. ЦБ прогнозирует, что достаточность капитала российских банков в первом квартале 2013 года снизится до 12,7%, сообщает «Прайм».